Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % 4,29 % 5,93 % -8,57 % -9,89 % -6,99 % -4,57 % -3,20 % - -
Categoria 0,58 % 6,31 % 10,65 % -9,45 % -6,06 % -5,98 % 7,99 % 33,27 % 91,21 % 129,65 %
Delta -1,25 % -2,03 % -4,71 % 0,88 % -3,83 % -1,01 % -12,57 % -36,46 % - -
Benchmark* 0,71 % 7,16 % 11,54 % -9,80 % -5,57 % -6,08 % 10,90 % 41,75 % 115,02 % 165,65 %
Delta -1,38 % -2,87 % -5,61 % 1,23 % -4,32 % -0,91 % -15,48 % -44,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,70 % -3,98 % 4,47 % - - - - -
Categoria 26,78 % 18,88 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta -17,08 % -22,86 % 20,14 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -22,81 % -26,08 % 19,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,86 % -2,21 % -
Categoria 2,43 % 6,44 % 11,61 %
Delta -10,28 % -8,65 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -13,23 % -11,07 % -
Rischio
Volatilità 15,28 % 14,72 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,53 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -19,90 % -19,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,84 % 11,48 % -
Sortino -0,87 -0,42 -
VAR 95 -3,40 % -3,40 % -
VAR 99 -8,17 % -5,80 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,73 -0,33 -
TEV 13,68 % 11,06 % -
Information ratio (IR) -0,97 -1,00 -
Up Capture Ratio 0,34 0,55 -
Down Capture Ratio 0,56 0,72 -
Indice Omega 0,77 0,91 -
Reattività
Beta 0,56 0,66 -
51,25 58,72 -
Beta bull 0,50 0,60 -
Beta bear 0,70 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,71 -
Kurtosis 2,48 1,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR