Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,18 % 1,42 % -2,37 % 3,50 % 2,31 % 8,41 % 19,97 % 44,86 % -
Categoria 0,09 % 0,15 % -1,12 % -3,77 % -5,45 % -6,06 % 0,70 % 8,51 % 20,47 % 29,26 %
Delta -0,44 % 0,03 % 2,54 % 1,40 % 8,96 % 8,37 % 7,71 % 11,46 % 24,39 % -
Benchmark* 0,09 % 0,15 % -1,12 % -3,77 % -5,45 % -6,06 % 0,70 % 8,51 % 20,47 % 29,26 %
Delta -0,44 % 0,03 % 2,54 % 1,40 % 8,96 % 8,37 % 7,71 % 11,46 % 24,39 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,92 % 5,57 % -0,45 % 17,16 % - - - -
Categoria 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta 0,31 % 3,70 % -3,35 % 7,01 % - - - -
Benchmark* 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta 0,31 % 3,70 % -3,35 % 7,01 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,47 % 5,74 % -
Categoria 2,85 % 3,18 % 4,06 %
Delta 4,61 % 2,56 % -
Benchmark* 2,85 % 3,18 % 4,06 %
Delta 4,61 % 2,56 % -
Rischio
Volatilità 9,39 % 7,71 % -
Volatilità Categoria 6,67 % 5,19 % 4,85 %
Volatilità Benchmark 6,67 % 5,19 % 4,85 %
Max drawdown -8,77 % -8,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,23 % 5,61 % -
Sortino 0,60 0,53 -
VAR 95 -1,94 % -1,55 % -1,41 %
VAR 99 -5,00 % -2,19 % -1,97 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,39 -
TEV 7,53 % 6,75 % -
Information ratio (IR) 0,61 0,38 -
Up Capture Ratio 0,79 0,80 -
Down Capture Ratio 0,45 0,53 -
Indice Omega 1,19 1,15 1,35
Reattività
Beta 0,85 0,76 -
36,93 26,21 -
Beta bull 0,85 0,90 -
Beta bear 1,19 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,66 -
Kurtosis 3,36 2,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD