Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -0,56 % 0,79 % 3,51 % 13,06 % 14,32 % 12,46 % 31,47 % - -
Categoria -0,44 % -0,38 % 1,04 % 3,61 % 6,72 % 9,12 % 4,89 % 29,54 % 56,95 % 50,85 %
Delta 0,23 % -0,18 % -0,25 % -0,10 % 6,34 % 5,20 % 7,56 % 1,93 % - -
Benchmark* -0,85 % -0,80 % 0,78 % 2,74 % 7,88 % 10,53 % 6,61 % 41,24 % 78,13 % 73,75 %
Delta 0,64 % 0,24 % 0,02 % 0,78 % 5,18 % 3,79 % 5,85 % -9,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,81 % 12,50 % -16,34 % - - - - -
Categoria 5,39 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,78 % 23,99 % -12,92 % 10,92 %
Delta 0,42 % -1,14 % -2,27 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -2,46 % -3,23 % -6,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,47 % 8,13 % -
Categoria 5,60 % 7,46 % 9,56 %
Delta 6,87 % 0,68 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta 3,96 % -2,18 % -
Rischio
Volatilità 12,96 % 14,10 % -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,03 % 13,42 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -12,63 % -18,43 % -
Tempo di recupero 46 j 225 j -
DSR 9,10 % 10,13 % -
Sortino 1,03 0,53 -
VAR 95 -2,60 % -3,22 % -
VAR 99 -5,59 % -5,59 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,38 -
TEV 7,59 % 6,90 % -
Information ratio (IR) 0,52 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,92 0,91 -
Down Capture Ratio 0,80 0,94 -
Indice Omega 1,30 1,18 -
Reattività
Beta 0,74 0,88 -
74,96 77,48 -
Beta bull 0,71 0,87 -
Beta bear 0,57 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,57 -
Kurtosis 1,00 1,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR