Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,60 % 2,49 % 0,28 % 1,89 % 0,88 % 7,62 % 11,73 % - -
Categoria 0,18 % 0,23 % 1,05 % -1,85 % -0,42 % -1,02 % 3,16 % 4,14 % 3,45 % 5,34 %
Delta -0,30 % 0,37 % 1,44 % 2,14 % 2,31 % 1,89 % 4,47 % 7,59 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,16 % 0,60 % -3,90 % -2,35 % -3,65 % 1,58 % -5,09 % -11,83 % 0,02 %
Delta -0,64 % 0,44 % 1,89 % 4,19 % 4,24 % 4,52 % 6,04 % 16,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,05 % 6,96 % -9,40 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,35 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 4,04 % 2,02 % -0,05 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,59 % 4,98 % 2,00 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,28 % 2,82 % -
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Delta 3,65 % 1,76 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 4,80 % 4,31 % -
Rischio
Volatilità 5,60 % 6,02 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -4,66 % -9,47 % -
Tempo di recupero - 582 j -
DSR 4,13 % 4,37 % -
Sortino 0,97 0,04 -
VAR 95 -1,89 % -1,39 % -
VAR 99 -2,06 % -2,33 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,03 -
TEV 5,94 % 6,21 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,69 -
Up Capture Ratio 0,57 0,59 -
Down Capture Ratio 0,26 0,40 -
Indice Omega 1,28 1,02 -
Reattività
Beta 0,47 0,48 -
40,88 29,67 -
Beta bull 0,49 0,30 -
Beta bear 0,52 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,29 -
Kurtosis 1,27 0,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index