Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 0,88 % 4,07 % 9,94 % 15,02 % 13,18 % 29,31 % 63,00 % 81,56 % -
Categoria -0,06 % -0,77 % 1,56 % 5,27 % 8,53 % 7,55 % 15,67 % 40,58 % 49,88 % 86,55 %
Delta 0,68 % 1,65 % 2,52 % 4,66 % 6,49 % 5,63 % 13,64 % 22,42 % 31,69 % -
Benchmark* 0,64 % -0,10 % 2,06 % 6,12 % 12,28 % 11,32 % 21,11 % 49,87 % 68,34 % 107,23 %
Delta -0,02 % 0,99 % 2,01 % 3,82 % 2,74 % 1,86 % 8,19 % 13,14 % 13,22 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,91 % 18,46 % 9,68 % 1,71 % - - - -
Categoria 8,62 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 3,28 % 4,01 % -2,92 % 9,72 % - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 5,11 % -0,10 % 2,04 % 2,44 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,32 % 18,76 % -
Categoria 17,39 % 13,16 % 8,74 %
Delta 11,92 % 5,60 % -
Benchmark* 22,40 % 15,89 % 11,31 %
Delta 6,91 % 2,87 % -
Rischio
Volatilità 8,78 % 11,84 % -
Volatilità Categoria 8,21 % 10,25 % 10,49 %
Volatilità Benchmark 8,02 % 11,53 % 12,12 %
Max drawdown -5,21 % -17,31 % -
Tempo di recupero 77 j 213 j -
DSR 4,41 % 8,40 % -
Sortino 6,20 1,88 -
VAR 95 -1,43 % -2,26 % -2,55 %
VAR 99 -3,03 % -4,32 % -5,59 %
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,12 1,33 -
TEV 4,79 % 5,14 % -
Information ratio (IR) 1,44 0,56 -
Up Capture Ratio 0,98 1,01 -
Down Capture Ratio 0,52 0,91 -
Indice Omega 2,98 1,60 1,36
Reattività
Beta 0,92 0,93 -
70,82 81,65 -
Beta bull 1,04 0,86 -
Beta bear 1,18 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,14 -1,39 -
Kurtosis 1,17 6,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR