Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,41 % 0,29 % 0,66 % 5,11 % -5,01 % -0,94 % 2,59 % 27,16 % - -
Categoria -1,00 % -0,67 % 0,59 % 4,34 % -2,64 % 1,49 % 5,29 % 24,26 % 68,79 % 69,50 %
Delta -0,41 % 0,97 % 0,07 % 0,77 % -2,37 % -2,43 % -2,70 % 2,90 % - -
Benchmark* -0,44 % 0,28 % 1,47 % 4,76 % -4,05 % 0,24 % 5,66 % 24,82 % 89,87 % 84,32 %
Delta -0,97 % 0,01 % -0,80 % 0,35 % -0,96 % -1,17 % -3,07 % 2,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,46 % 9,68 % 1,71 % - - - - -
Categoria 14,30 % 12,56 % -8,12 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta 4,15 % -2,88 % 9,83 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -0,10 % 2,04 % 2,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,29 % 10,09 % -
Categoria 5,18 % 9,36 % 10,43 %
Delta -0,89 % 0,73 % -
Benchmark* 6,04 % 9,05 % 12,47 %
Delta -1,75 % 1,05 % -
Rischio
Volatilità 15,42 % 13,35 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,11 % 11,40 %
Volatilità Benchmark 15,68 % 12,91 % 13,31 %
Max drawdown -17,31 % -17,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,43 % 9,92 % -
Sortino 0,11 0,73 -
VAR 95 -3,82 % -2,72 % -
VAR 99 -9,08 % -5,59 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,55 -
TEV 6,07 % 6,14 % -
Information ratio (IR) -0,29 0,17 -
Up Capture Ratio 0,98 1,02 -
Down Capture Ratio 1,03 1,00 -
Indice Omega 1,06 1,23 -
Reattività
Beta 0,91 0,92 -
85,36 79,43 -
Beta bull 0,70 0,71 -
Beta bear 0,85 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -1,13 -
Kurtosis 5,29 3,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR