Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 2,39 % 6,20 % -1,93 % -1,16 % -0,65 % 1,91 % 5,77 % - -
Categoria 0,46 % 1,70 % 4,67 % -1,68 % 0,70 % 0,27 % 3,68 % 10,52 % 21,27 % 19,71 %
Delta -0,10 % 0,69 % 1,53 % -0,25 % -1,86 % -0,92 % -1,77 % -4,75 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,90 % 5,14 % 1,15 % 8,35 % 7,20 % 7,37 % 23,50 % 40,97 % 35,02 %
Delta 0,23 % 1,48 % 1,06 % -3,08 % -9,51 % -7,85 % -5,46 % -17,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,24 % 5,27 % -9,78 % - - - - -
Categoria 7,30 % 7,61 % -11,38 % 6,55 % 1,86 % 12,87 % -6,34 % 5,92 %
Delta -1,06 % -2,34 % 1,59 % - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 0,19 % -7,71 % 4,41 % - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,12 % 0,26 % -
Categoria 2,86 % 1,98 % 3,19 %
Delta -2,73 % -1,71 % -
Benchmark* 7,61 % 5,95 % 6,02 %
Delta -7,48 % -5,69 % -
Rischio
Volatilità 7,28 % 6,59 % -
Volatilità Categoria 5,63 % 6,03 % 5,61 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 9,19 % 9,53 %
Max drawdown -10,41 % -10,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,06 % 5,13 % -
Sortino -0,52 -0,47 -
VAR 95 -1,46 % -1,38 % -
VAR 99 -3,88 % -2,78 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,36 -
TEV 5,57 % 5,67 % -
Information ratio (IR) -1,34 -1,00 -
Up Capture Ratio 0,57 0,55 -
Down Capture Ratio 0,78 0,69 -
Indice Omega 0,84 0,88 -
Reattività
Beta 0,66 0,57 -
56,58 62,50 -
Beta bull 0,41 0,43 -
Beta bear 0,84 0,56 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -0,66 -
Kurtosis 3,48 1,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU