Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 2,28 % 3,30 % -6,37 % -2,73 % -4,71 % 3,20 % 6,85 % - -
Categoria 0,14 % 1,93 % 3,49 % -4,19 % -1,27 % -2,17 % 3,51 % 9,20 % 8,24 % 4,78 %
Delta -0,13 % 0,35 % -0,19 % -2,18 % -1,46 % -2,54 % -0,31 % -2,35 % - -
Benchmark* -0,18 % 1,95 % 3,02 % -4,74 % -2,02 % -3,54 % 4,98 % 14,44 % 14,14 % 18,91 %
Delta 0,19 % 0,33 % 0,28 % -1,63 % -0,72 % -1,17 % -1,78 % -7,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,48 % 3,48 % -6,19 % - - - - -
Categoria 8,46 % 6,17 % -10,23 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,73 % -1,89 %
Delta 4,02 % -2,69 % 4,03 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -0,27 % -5,22 % 7,07 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,00 % 1,50 % -
Categoria 2,24 % 1,99 % 1,53 %
Delta -1,24 % -0,49 % -
Benchmark* 3,73 % 3,75 % 2,80 %
Delta -2,73 % -2,25 % -
Rischio
Volatilità 8,83 % 7,43 % -
Volatilità Categoria 6,95 % 6,04 % 5,76 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 7,00 % 6,57 %
Max drawdown -10,61 % -10,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,38 % 5,79 % -
Sortino -0,31 -0,20 -
VAR 95 -2,72 % -1,76 % -
VAR 99 -4,53 % -4,19 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -0,16 -
TEV 3,25 % 5,30 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,92 0,71 -
Down Capture Ratio 1,06 0,78 -
Indice Omega 0,91 0,95 -
Reattività
Beta 1,06 0,78 -
86,72 53,57 -
Beta bull 1,06 0,68 -
Beta bear 1,13 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,72 -1,02 -
Kurtosis 5,10 3,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index