Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,07 % 0,58 % 1,68 % 2,43 % 2,50 % 5,74 % 23,53 % 21,32 % 20,59 %
Categoria -0,02 % -0,03 % 0,21 % 1,05 % 1,64 % 1,53 % 3,61 % 8,92 % 6,43 % 5,05 %
Delta 0,06 % 0,10 % 0,36 % 0,62 % 0,79 % 0,97 % 2,13 % 14,60 % 14,89 % 15,54 %
Benchmark* -0,04 % -0,11 % 0,16 % 0,66 % 2,02 % 1,74 % 4,33 % 6,67 % 4,02 % 4,15 %
Delta 0,08 % 0,19 % 0,42 % 1,01 % 0,42 % 0,76 % 1,41 % 16,86 % 17,30 % 16,45 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,53 % 6,77 % -0,79 % 0,45 % -0,02 % 3,78 % -2,70 % 2,82 %
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 4,75 % 2,94 % 2,78 % 0,70 % -0,21 % 2,67 % -1,15 % 2,57 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 4,89 % 2,88 % 4,12 % 1,03 % -0,19 % 3,31 % -2,55 % 2,91 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,54 % 7,19 % 3,92 %
Categoria 3,82 % 2,96 % 1,26 %
Delta 1,71 % 4,23 % 2,66 %
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta 0,85 % 4,85 % 3,12 %
Rischio
Volatilità 0,89 % 1,96 % 2,00 %
Volatilità Categoria 0,72 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -0,38 % -3,19 % -5,67 %
Tempo di recupero 43 j 118 j 501 j
DSR 0,46 % 1,35 % 1,44 %
Sortino 5,59 3,24 1,71
VAR 95 -0,13 % -0,23 % -0,40 %
VAR 99 -0,13 % -0,89 % -1,05 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,89 2,23 1,24
TEV 1,14 % 2,77 % 2,65 %
Information ratio (IR) 0,75 1,75 1,18
Up Capture Ratio 0,70 0,66 0,49
Down Capture Ratio -1,14 -1,05 -0,56
Indice Omega 2,56 2,44 1,64
Reattività
Beta 0,27 -0,27 -0,20
9,95 4,85 2,14
Beta bull 0,40 -0,47 -0,59
Beta bear 0,70 -0,10 -0,07
Asimmetria
Skewness -0,04 -2,27 -1,76
Kurtosis -0,43 13,75 8,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index