Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % 2,41 % 14,52 % 7,56 % 22,46 % 20,97 % 20,57 % 94,28 % - -
Categoria 0,42 % 1,89 % 12,28 % 6,03 % 16,06 % 14,46 % 13,33 % 45,94 % 108,07 % 81,43 %
Delta 0,14 % 0,51 % 2,24 % 1,53 % 6,39 % 6,51 % 7,24 % 48,34 % - -
Benchmark* 0,39 % 1,86 % 11,74 % 6,48 % 21,56 % 20,92 % 19,54 % 92,82 % 179,63 % 127,87 %
Delta 0,17 % 0,55 % 2,78 % 1,07 % 0,90 % 0,05 % 1,03 % 1,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,41 % 33,78 % -9,69 % - - - - -
Categoria 9,81 % 18,04 % -13,55 % 30,26 % -1,71 % 24,97 % -15,14 % 19,79 %
Delta 8,60 % 15,74 % 3,87 % - - - - -
Benchmark* 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 % 12,88 %
Delta 0,08 % 1,45 % -0,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,33 % 21,04 % -
Categoria 9,67 % 10,39 % 13,76 %
Delta 6,66 % 10,64 % -
Benchmark* 16,68 % 21,06 % 20,03 %
Delta -0,35 % -0,03 % -
Rischio
Volatilità 19,88 % 18,13 % -
Volatilità Categoria 14,27 % 13,55 % 14,85 %
Volatilità Benchmark 19,56 % 18,24 % 20,21 %
Max drawdown -17,52 % -17,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,13 % 12,63 % -
Sortino 0,86 1,45 -
VAR 95 -5,31 % -3,46 % -
VAR 99 -10,56 % -6,71 % -
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 1,01 -
TEV 3,25 % 3,82 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,01 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 1,02 0,98 -
Indice Omega 1,25 1,43 -
Reattività
Beta 1,00 0,97 -
97,32 95,63 -
Beta bull 0,93 0,95 -
Beta bear 1,02 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,75 -
Kurtosis 3,70 2,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR