Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 1,51 % 3,50 % 12,89 % 16,02 % 22,97 % 23,43 % 119,23 % - -
Categoria -0,28 % 0,87 % 2,73 % 11,99 % 13,01 % 16,83 % 15,86 % 59,90 % 86,10 % 82,68 %
Delta 0,03 % 0,64 % 0,77 % 0,90 % 3,01 % 6,14 % 7,56 % 59,33 % - -
Benchmark* 0,37 % 2,03 % 4,05 % 12,23 % 16,15 % 23,26 % 23,68 % 118,90 % 139,39 % 132,88 %
Delta -0,61 % -0,52 % -0,55 % 0,66 % -0,14 % -0,29 % -0,26 % 0,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,41 % 33,78 % -9,69 % - - - - -
Categoria 9,74 % 17,83 % -13,51 % 29,59 % -1,59 % 24,62 % -14,96 % 19,64 %
Delta 8,67 % 15,95 % 3,82 % - - - - -
Benchmark* 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 % 12,88 %
Delta 0,08 % 1,45 % -0,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,74 % 28,95 % -
Categoria 17,29 % 16,61 % 13,49 %
Delta 8,45 % 12,34 % -
Benchmark* 25,37 % 28,38 % 19,24 %
Delta 0,37 % 0,57 % -
Rischio
Volatilità 19,31 % 17,37 % -
Volatilità Categoria 14,26 % 12,86 % 14,05 %
Volatilità Benchmark 19,00 % 17,39 % 19,15 %
Max drawdown -17,52 % -17,52 % -
Tempo di recupero 53 j 53 j -
DSR 14,14 % 11,65 % -
Sortino 1,61 2,24 -
VAR 95 -3,27 % -3,21 % -
VAR 99 -10,56 % -6,56 % -
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 1,50 -
TEV 2,97 % 3,84 % -
Information ratio (IR) 0,12 0,15 -
Up Capture Ratio 1,04 1,00 -
Down Capture Ratio 1,05 0,99 -
Indice Omega 1,52 1,66 -
Reattività
Beta 1,00 0,97 -
97,63 95,17 -
Beta bull 0,92 0,95 -
Beta bear 0,99 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,78 -
Kurtosis 4,43 2,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR