Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 4,96 % -0,77 % 4,38 % 9,51 % 10,87 % 14,19 % 78,10 % - -
Categoria 0,95 % 4,25 % -0,36 % 2,85 % 6,09 % 6,25 % 8,75 % 33,81 % 89,32 % 72,87 %
Delta -0,63 % 0,71 % -0,40 % 1,53 % 3,42 % 4,63 % 5,44 % 44,29 % - -
Benchmark* 0,38 % 3,38 % -0,65 % 5,31 % 9,13 % 11,88 % 14,57 % 78,33 % 152,53 % 123,04 %
Delta -0,07 % 1,58 % -0,11 % -0,93 % 0,38 % -1,01 % -0,38 % -0,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,41 % 33,78 % -9,69 % - - - - -
Categoria 9,74 % 17,87 % -13,49 % 29,86 % -1,68 % 24,63 % -15,02 % 19,82 %
Delta 8,67 % 15,91 % 3,80 % - - - - -
Benchmark* 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 % 12,88 %
Delta 0,08 % 1,45 % -0,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,02 % 20,31 % -
Categoria 8,45 % 9,38 % 14,92 %
Delta 6,57 % 10,94 % -
Benchmark* 14,69 % 20,43 % 20,76 %
Delta 0,33 % -0,11 % -
Rischio
Volatilità 15,36 % 16,55 % -
Volatilità Categoria 10,76 % 12,28 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 14,80 % 16,63 % 19,86 %
Max drawdown -10,43 % -17,27 % -
Tempo di recupero 133 j 168 j -
DSR 10,89 % 11,06 % -
Sortino 1,07 1,60 -
VAR 95 -3,27 % -3,37 % -
VAR 99 -5,76 % -6,56 % -
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 1,07 -
TEV 3,45 % 3,90 % -
Information ratio (IR) 0,10 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,01 0,98 -
Down Capture Ratio 1,02 0,98 -
Indice Omega 1,37 1,47 -
Reattività
Beta 1,01 0,97 -
94,97 94,55 -
Beta bull 0,89 0,95 -
Beta bear 1,12 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,40 -
Kurtosis 0,65 0,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR