Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % 0,75 % 1,17 % 10,06 % -5,17 % -1,58 % 12,39 % 86,85 % - -
Categoria -1,20 % 0,21 % 0,46 % 7,69 % -5,10 % -2,48 % 7,30 % 47,17 % 73,23 % 159,34 %
Delta 0,84 % 0,54 % 0,71 % 2,38 % -0,06 % 0,89 % 5,10 % 39,69 % - -
Benchmark* -0,58 % 0,54 % -0,43 % 8,79 % -8,08 % -7,21 % 2,71 % 82,98 % 146,27 % 341,51 %
Delta 0,21 % 0,21 % 1,60 % 1,27 % 2,91 % 5,62 % 9,69 % 3,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 35,45 % 61,05 % -30,70 % - - - - -
Categoria 24,40 % 34,63 % -32,86 % 22,04 % 37,95 % 37,57 % -3,92 % 19,95 %
Delta 11,05 % 26,42 % 2,16 % - - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -5,85 % 13,11 % -4,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,65 % 21,00 % -
Categoria 9,95 % 11,70 % 11,25 %
Delta 6,69 % 9,30 % -
Benchmark* 9,78 % 19,25 % 19,30 %
Delta 6,87 % 1,75 % -
Rischio
Volatilità 25,59 % 22,37 % -
Volatilità Categoria 22,37 % 20,47 % 19,75 %
Volatilità Benchmark 29,70 % 24,55 % 23,04 %
Max drawdown -26,71 % -26,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,15 % 14,83 % -
Sortino 0,75 1,23 -
VAR 95 -5,53 % -4,73 % -
VAR 99 -11,73 % -7,05 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,82 -
TEV 9,96 % 8,93 % -
Information ratio (IR) 0,69 0,20 -
Up Capture Ratio 0,85 0,87 -
Down Capture Ratio 0,75 0,81 -
Indice Omega 1,25 1,35 -
Reattività
Beta 0,81 0,85 -
89,46 86,83 -
Beta bull 0,77 0,85 -
Beta bear 0,91 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,29 -
Kurtosis 1,63 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR