Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,27 % 0,86 % -0,21 % 1,10 % 1,01 % 3,63 % 15,81 % - -
Categoria -0,04 % 0,17 % 1,00 % 1,22 % 0,46 % 1,62 % 5,00 % 11,20 % 13,62 % 13,73 %
Delta 0,02 % 0,10 % -0,14 % -1,42 % 0,64 % -0,61 % -1,38 % 4,61 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,01 % 1,08 % 2,08 % 1,60 % 3,39 % 5,46 % 10,06 % 7,81 % 15,79 %
Delta 0,15 % 0,26 % -0,22 % -2,29 % -0,50 % -2,38 % -1,84 % 5,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,06 % 4,86 % 6,28 % - - - - -
Categoria 4,64 % 7,92 % -10,12 % 5,40 % 1,63 % 8,32 % -4,20 % 1,29 %
Delta 2,41 % -3,06 % 16,41 % - - - - -
Benchmark* 4,09 % 9,33 % -16,18 % 4,49 % 2,70 % 11,89 % -2,54 % 2,78 %
Delta 2,96 % -4,47 % 22,47 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,29 % 5,16 % -
Categoria 5,72 % 3,44 % 2,83 %
Delta -2,43 % 1,73 % -
Benchmark* 6,31 % 2,88 % 1,80 %
Delta -3,02 % 2,28 % -
Rischio
Volatilità 2,16 % 3,48 % -
Volatilità Categoria 4,01 % 4,43 % 4,13 %
Volatilità Benchmark 5,24 % 6,83 % 6,22 %
Max drawdown -2,51 % -4,81 % -
Tempo di recupero - 196 j -
DSR 1,77 % 2,63 % -
Sortino 0,10 0,92 -
VAR 95 -0,31 % -0,94 % -
VAR 99 -1,37 % -1,60 % -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,70 -
TEV 5,05 % 8,36 % -
Information ratio (IR) -0,60 0,27 -
Up Capture Ratio 0,19 0,01 -
Down Capture Ratio 0,03 -0,27 -
Indice Omega 1,04 1,30 -
Reattività
Beta 0,12 -0,12 -
8,59 5,43 -
Beta bull -0,06 -0,15 -
Beta bear 0,36 -0,03 -
Asimmetria
Skewness -2,13 -1,42 -
Kurtosis 8,86 4,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market