Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,13 % 0,55 % -0,56 % 0,80 % 0,14 % 2,97 % 14,55 % - -
Categoria 0,13 % 0,62 % 2,68 % -1,12 % 1,34 % 0,62 % 4,56 % 10,25 % 14,97 % 12,83 %
Delta -0,06 % -0,49 % -2,13 % 0,57 % -0,54 % -0,47 % -1,60 % 4,30 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,48 % 3,20 % -0,21 % 2,77 % 2,28 % 4,96 % 8,63 % 8,92 % 14,70 %
Delta 0,13 % -0,36 % -2,65 % -0,35 % -1,97 % -2,14 % -2,00 % 5,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,06 % 4,86 % 6,28 % - - - - -
Categoria 4,67 % 7,90 % -10,12 % 5,40 % 1,63 % 8,32 % -4,23 % 1,28 %
Delta 2,38 % -3,04 % 16,41 % - - - - -
Benchmark* 4,09 % 9,33 % -16,18 % 4,49 % 2,70 % 11,89 % -2,54 % 2,78 %
Delta 2,96 % -4,47 % 22,47 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,08 % 4,81 % -
Categoria 4,76 % 2,55 % 2,68 %
Delta -1,68 % 2,26 % -
Benchmark* 5,96 % 1,87 % 1,59 %
Delta -2,87 % 2,94 % -
Rischio
Volatilità 2,11 % 3,70 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 4,52 % 4,16 %
Volatilità Benchmark 5,28 % 7,10 % 6,30 %
Max drawdown -2,51 % -4,81 % -
Tempo di recupero - 196 j -
DSR 1,75 % 2,77 % -
Sortino -0,10 0,77 -
VAR 95 -0,31 % -0,95 % -
VAR 99 -1,37 % -1,60 % -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,58 -
TEV 5,06 % 8,90 % -
Information ratio (IR) -0,57 0,33 -
Up Capture Ratio 0,18 -0,02 -
Down Capture Ratio 0,01 -0,28 -
Indice Omega 0,99 1,28 -
Reattività
Beta 0,12 -0,15 -
8,94 8,24 -
Beta bull -0,04 -0,19 -
Beta bear 0,37 -0,10 -
Asimmetria
Skewness -2,28 -1,25 -
Kurtosis 9,82 3,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market