Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,00 % 0,65 % 1,56 % 2,39 % 2,28 % 7,01 % 27,52 % 26,03 % -
Categoria 0,06 % 0,02 % 0,04 % -1,32 % -2,07 % -2,11 % 1,89 % 8,71 % 3,87 % 10,86 %
Delta -0,17 % -0,02 % 0,61 % 2,88 % 4,45 % 4,39 % 5,12 % 18,81 % 22,16 % -
Benchmark* -0,04 % -0,24 % -0,61 % -3,27 % -4,50 % -4,85 % -0,23 % 5,77 % -0,63 % 13,46 %
Delta -0,07 % 0,24 % 1,26 % 4,84 % 6,89 % 7,13 % 7,24 % 21,75 % 26,66 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,91 % 11,82 % -6,19 % 3,42 % 1,69 % 6,04 % - -
Categoria 6,47 % 6,15 % -9,87 % 3,60 % 0,41 % 10,26 % -0,67 % -2,43 %
Delta 1,44 % 5,68 % 3,68 % -0,18 % 1,28 % -4,22 % - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -0,08 % 6,05 % 4,99 % -0,94 % 0,48 % -7,45 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,06 % 6,91 % 4,98 %
Categoria 3,82 % 2,17 % 1,05 %
Delta 3,24 % 4,74 % 3,93 %
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta 4,18 % 5,41 % 4,73 %
Rischio
Volatilità 2,15 % 3,76 % 3,49 %
Volatilità Categoria 5,26 % 4,64 % 4,40 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -2,85 % -5,78 % -11,21 %
Tempo di recupero 70 j 178 j 606 j
DSR 1,47 % 2,59 % 2,44 %
Sortino 2,68 1,61 1,46
VAR 95 -0,46 % -0,60 % -0,62 %
VAR 99 -0,96 % -1,69 % -1,66 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,83 1,11 1,02
TEV 6,80 % 6,41 % 6,67 %
Information ratio (IR) 0,61 0,84 0,71
Up Capture Ratio 0,37 0,38 0,23
Down Capture Ratio 0,06 0,02 -0,02
Indice Omega 1,98 1,57 1,45
Reattività
Beta 0,15 0,19 0,12
30,69 11,21 5,03
Beta bull -0,08 0,02 -0,07
Beta bear 0,14 0,27 0,26
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,93 -0,81
Kurtosis 3,22 5,35 4,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index