Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,72 % 1,50 % 1,75 % 8,60 % -3,94 % -3,94 % 8,24 % 11,77 % - -
Categoria 0,08 % 0,65 % -0,01 % 2,39 % -2,04 % -2,04 % 3,57 % 29,75 % 50,99 % 77,56 %
Delta 1,64 % 0,85 % 1,77 % 6,20 % -1,90 % -1,90 % 4,67 % -17,98 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,84 % 0,21 % 1,58 % -3,01 % -3,01 % 5,60 % 46,44 % 87,60 % 133,19 %
Delta 1,79 % 0,66 % 1,54 % 7,02 % -0,93 % -0,93 % 2,64 % -34,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,23 % 9,58 % -32,17 % - - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 4,66 % -4,56 % -16,12 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,99 % -9,91 % -19,10 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,83 % -0,26 % -
Categoria 4,94 % 6,76 % 9,11 %
Delta 8,90 % -7,02 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 5,00 % -11,32 % -
Rischio
Volatilità 29,37 % 27,33 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -29,13 % -31,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,02 % 19,93 % -
Sortino 0,54 -0,15 -
VAR 95 -6,26 % -6,36 % -
VAR 99 -11,73 % -8,60 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 -0,11 -
TEV 16,81 % 17,72 % -
Information ratio (IR) 0,30 -0,64 -
Up Capture Ratio 1,58 1,41 -
Down Capture Ratio 1,55 1,78 -
Indice Omega 1,19 1,02 -
Reattività
Beta 1,38 1,45 -
72,81 64,19 -
Beta bull 1,55 1,45 -
Beta bear 1,05 1,15 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,24 -
Kurtosis 0,60 -0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR