Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,04 % 0,44 % 0,84 % 1,00 % 1,19 % 3,69 % 4,47 % - -
Categoria -0,03 % -0,07 % 0,31 % 0,02 % -1,57 % -0,90 % 3,19 % 6,17 % 2,68 % 5,89 %
Delta 0,12 % 0,03 % 0,13 % 0,82 % 2,57 % 2,09 % 0,50 % -1,69 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,45 % -0,46 % -1,93 % -5,33 % -4,59 % 0,16 % -2,91 % -10,49 % -0,74 %
Delta 0,28 % 0,41 % 0,90 % 2,77 % 6,33 % 5,78 % 3,53 % 7,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,40 % 2,93 % -6,62 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta -2,62 % -2,01 % 2,71 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,06 % 0,95 % 4,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,83 % 1,10 % -
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta 0,03 % -0,53 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 1,69 % 2,31 % -
Rischio
Volatilità 1,68 % 2,15 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -0,81 % -3,86 % -
Tempo di recupero 145 j 682 j -
DSR 1,10 % 1,57 % -
Sortino 0,65 -1,05 -
VAR 95 -0,30 % -0,45 % -
VAR 99 -0,48 % -0,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 -0,76 -
TEV 6,77 % 5,60 % -
Information ratio (IR) 0,25 0,41 -
Up Capture Ratio 0,27 0,26 -
Down Capture Ratio 0,10 0,18 -
Indice Omega 1,17 0,78 -
Reattività
Beta 0,14 0,20 -
44,70 37,90 -
Beta bull 0,19 0,25 -
Beta bear 0,08 0,12 -
Asimmetria
Skewness 0,18 0,14 -
Kurtosis 0,66 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index