Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -100,00 % 0,16 % 0,39 % 1,63 % 1,42 % 2,97 % 4,44 % - -
Categoria 0,19 % 0,09 % -0,05 % 1,04 % -0,97 % -1,08 % 2,15 % 5,65 % 1,92 % 6,62 %
Delta -0,11 % -100,09 % 0,21 % -0,66 % 2,60 % 2,50 % 0,82 % -1,21 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,14 % -1,02 % -1,29 % -5,42 % -5,60 % -1,46 % -7,40 % -11,76 % 0,40 %
Delta -0,21 % -100,14 % 1,18 % 1,67 % 7,05 % 7,02 % 4,43 % 11,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,40 % 2,93 % -6,62 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -2,62 % -2,05 % 2,71 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,06 % 0,95 % 4,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,75 % 1,54 % -
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta 1,22 % -0,77 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,52 % 2,99 % -
Rischio
Volatilità 1,66 % 2,05 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -0,81 % -3,86 % -
Tempo di recupero 145 j 682 j -
DSR 1,11 % 1,47 % -
Sortino 0,71 -0,87 -
VAR 95 -0,30 % -0,44 % -
VAR 99 -0,48 % -0,50 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 -0,62 -
TEV 6,60 % 5,55 % -
Information ratio (IR) 0,68 0,54 -
Up Capture Ratio 0,28 0,25 -
Down Capture Ratio 0,09 0,15 -
Indice Omega 1,16 0,79 -
Reattività
Beta 0,14 0,19 -
39,90 37,30 -
Beta bull 0,18 0,26 -
Beta bear 0,08 0,13 -
Asimmetria
Skewness 0,14 0,29 -
Kurtosis 0,75 0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index