Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 1,79 % 6,99 % -1,25 % 6,48 % 5,36 % -0,09 % 28,85 % - -
Categoria 0,33 % 1,92 % 7,98 % 0,62 % 8,20 % 7,66 % 4,37 % 26,01 % 64,06 % 47,19 %
Delta -0,19 % -0,13 % -0,99 % -1,87 % -1,73 % -2,30 % -4,46 % 2,84 % - -
Benchmark* 0,50 % 2,04 % 8,35 % 0,97 % 10,75 % 9,67 % 7,47 % 36,56 % 87,07 % 68,34 %
Delta -0,36 % -0,26 % -1,36 % -2,22 % -4,28 % -4,30 % -7,56 % -7,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,53 % 15,30 % -11,24 % - - - - -
Categoria 5,41 % 13,65 % -14,06 % 22,17 % 0,77 % 24,01 % -12,94 % 10,91 %
Delta 1,11 % 1,65 % 2,82 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -1,74 % -0,43 % -1,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,30 % 6,45 % -
Categoria 3,79 % 5,36 % 9,29 %
Delta -3,49 % 1,09 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -6,84 % -1,81 % -
Rischio
Volatilità 13,94 % 13,67 % -
Volatilità Categoria 13,42 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -15,35 % -15,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,27 % 9,97 % -
Sortino -0,26 0,38 -
VAR 95 -3,43 % -3,43 % -
VAR 99 -7,35 % -4,12 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 0,28 -
TEV 4,11 % 4,08 % -
Information ratio (IR) -1,66 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,86 0,91 -
Down Capture Ratio 1,01 0,94 -
Indice Omega 0,92 1,12 -
Reattività
Beta 0,89 0,92 -
92,64 91,87 -
Beta bull 0,82 0,94 -
Beta bear 0,85 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,53 -
Kurtosis 2,81 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR