Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,29 % 0,71 % 3,45 % -0,69 % -0,59 % 2,79 % 11,21 % - -
Categoria 0,03 % -0,01 % 0,40 % 3,53 % 0,77 % 0,60 % 2,89 % 10,55 % 9,01 % 10,89 %
Delta 0,07 % 0,30 % 0,31 % -0,08 % -1,46 % -1,18 % -0,10 % 0,66 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,19 % -0,10 % 2,38 % -4,77 % -4,45 % 0,55 % 3,87 % 7,77 % 26,77 %
Delta -0,29 % 0,09 % 0,81 % 1,07 % 4,07 % 3,87 % 2,24 % 7,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,99 % 5,50 % -11,90 % - - - - -
Categoria 5,84 % 6,61 % -10,99 % 4,29 % 1,42 % 8,15 % -4,58 % 1,68 %
Delta 2,15 % -1,11 % -0,91 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -1,68 % -0,78 % -0,46 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,63 % 3,87 % -
Categoria 3,67 % 3,67 % 1,87 %
Delta -0,04 % 0,20 % -
Benchmark* 1,27 % 2,37 % 1,51 %
Delta 2,36 % 1,50 % -
Rischio
Volatilità 5,12 % 5,45 % -
Volatilità Categoria 4,58 % 4,39 % 4,15 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,81 % 6,53 %
Max drawdown -5,20 % -9,12 % -
Tempo di recupero - 492 j -
DSR 3,73 % 3,90 % -
Sortino 0,18 0,27 -
VAR 95 -1,02 % -1,21 % -
VAR 99 -2,25 % -2,06 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,19 -
TEV 4,69 % 4,91 % -
Information ratio (IR) 0,50 0,31 -
Up Capture Ratio 0,60 0,66 -
Down Capture Ratio 0,46 0,53 -
Indice Omega 1,06 1,07 -
Reattività
Beta 0,53 0,56 -
68,17 48,93 -
Beta bull 0,68 0,47 -
Beta bear 0,50 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,24 -
Kurtosis 2,27 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market