Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -0,84 % 1,35 % -0,46 % -4,92 % -1,70 % -6,66 % 7,51 % - -
Categoria 0,23 % 0,19 % 2,28 % 7,22 % 5,87 % 11,26 % 10,50 % 39,03 % 57,07 % 56,90 %
Delta -0,50 % -1,03 % -0,93 % -7,69 % -10,78 % -12,96 % -17,16 % -31,52 % - -
Benchmark* 0,32 % 0,31 % 2,60 % 8,13 % 8,44 % 15,02 % 15,67 % 53,31 % 75,47 % 78,55 %
Delta -0,59 % -1,15 % -1,25 % -8,60 % -13,36 % -16,72 % -22,33 % -45,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,59 % 13,69 % -23,33 % - - - - -
Categoria 6,17 % 16,04 % -13,68 % 21,62 % -0,19 % 24,03 % -14,07 % 11,62 %
Delta -4,58 % -2,35 % -9,65 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -7,58 % -4,98 % -10,56 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,53 % 5,85 % -
Categoria 9,48 % 12,71 % 9,75 %
Delta -18,00 % -6,86 % -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -22,79 % -10,47 % -
Rischio
Volatilità 15,79 % 16,56 % -
Volatilità Categoria 14,73 % 13,83 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -16,87 % -17,48 % -
Tempo di recupero - 181 j -
DSR 12,70 % 11,30 % -
Sortino -0,91 0,27 -
VAR 95 -4,66 % -3,57 % -
VAR 99 -5,40 % -5,19 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,73 0,18 -
TEV 7,67 % 8,57 % -
Information ratio (IR) -2,97 -1,22 -
Up Capture Ratio 0,73 0,91 -
Down Capture Ratio 1,23 1,16 -
Indice Omega 0,80 1,10 -
Reattività
Beta 0,86 0,94 -
78,69 73,49 -
Beta bull 0,78 0,98 -
Beta bear 0,66 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,44 0,13 -
Kurtosis -0,38 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR