Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,63 % 2,64 % 4,29 % -5,28 % -2,59 % 9,34 % 30,64 % - -
Categoria 0,01 % 0,76 % 1,93 % 3,52 % -5,31 % -2,45 % 8,41 % 26,95 % 79,19 % 151,86 %
Delta 0,39 % -0,13 % 0,71 % 0,77 % 0,03 % -0,13 % 0,93 % 3,69 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,73 % 2,25 % 4,58 % -5,09 % -1,78 % 10,89 % 35,86 % 102,42 % 194,54 %
Delta 0,27 % -0,10 % 0,39 % -0,28 % -0,20 % -0,80 % -1,55 % -5,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,56 % 20,04 % -14,19 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,93 % -15,69 % 32,93 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 4,88 % 1,11 % 1,50 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,95 % -2,06 % 0,70 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,48 % 10,98 % -
Categoria 7,76 % 10,00 % 13,15 %
Delta 0,73 % 0,98 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -1,73 % -1,41 % -
Rischio
Volatilità 20,05 % 15,99 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -23,98 % -23,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,30 % 11,93 % -
Sortino 0,37 0,68 -
VAR 95 -4,67 % -3,79 % -
VAR 99 -10,43 % -7,26 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,51 -
TEV 2,86 % 3,07 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,95 0,97 -
Down Capture Ratio 0,97 0,99 -
Indice Omega 1,16 1,22 -
Reattività
Beta 0,96 0,99 -
98,09 96,34 -
Beta bull 0,97 0,95 -
Beta bear 0,97 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -1,01 -
Kurtosis 3,94 3,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR