Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -1,10 % 0,59 % -7,66 % -6,92 % -8,14 % -4,24 % 0,16 % - -
Categoria 0,12 % -1,05 % 0,84 % -6,85 % -5,30 % -6,81 % -0,49 % 4,17 % 7,41 % 15,50 %
Delta -0,01 % -0,05 % -0,25 % -0,81 % -1,63 % -1,32 % -3,75 % -4,01 % - -
Benchmark* 0,57 % -0,73 % 1,17 % -6,13 % -4,73 % -6,64 % 0,90 % 6,84 % 10,58 % 21,55 %
Delta -0,46 % -0,37 % -0,57 % -1,53 % -2,20 % -1,49 % -5,13 % -6,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,68 % 1,50 % 7,92 % - - - - -
Categoria 10,81 % 0,57 % 7,27 % 7,95 % -7,74 % 3,88 % 6,33 % -11,38 %
Delta -4,13 % 0,92 % 0,65 % - - - - -
Benchmark* 12,52 % 1,56 % 7,85 % 7,78 % -7,27 % 4,49 % 7,22 % -11,19 %
Delta -5,84 % -0,06 % 0,07 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,76 % -0,24 % -
Categoria -1,96 % 1,02 % 1,26 %
Delta -3,80 % -1,26 % -
Benchmark* -1,13 % 1,86 % 1,95 %
Delta -4,63 % -2,10 % -
Rischio
Volatilità 7,67 % 7,76 % -
Volatilità Categoria 7,58 % 7,45 % 7,15 %
Volatilità Benchmark 8,11 % 7,68 % 7,37 %
Max drawdown -11,14 % -12,00 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,57 % 6,05 % -
Sortino -1,37 -0,48 -
VAR 95 -2,35 % -1,80 % -
VAR 99 -4,11 % -3,91 % -
Benchmark*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,18 -0,37 -
TEV 2,98 % 4,19 % -
Information ratio (IR) -1,56 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,67 0,85 -
Down Capture Ratio 0,90 0,94 -
Indice Omega 0,63 0,88 -
Reattività
Beta 0,88 0,86 -
86,55 72,70 -
Beta bull 1,05 0,92 -
Beta bear 0,94 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,73 -
Kurtosis 3,20 2,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Dollaro USA è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index