Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 2,95 % 2,81 % 1,79 % -17,67 % -16,56 % -9,87 % -18,85 % -5,43 % 16,03 %
Categoria -0,03 % -0,03 % 0,59 % 3,69 % -0,47 % 0,09 % 2,20 % 13,28 % 24,60 % 25,90 %
Delta 0,56 % 2,98 % 2,22 % -1,89 % -17,20 % -16,66 % -12,07 % -32,13 % -30,03 % -9,87 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,57 % 5,26 % -22,23 % 15,77 % -0,43 % 25,35 % 1,55 % 3,84 %
Categoria 6,78 % 9,73 % -11,21 % 10,42 % 4,04 % 13,52 % -9,42 % 5,08 %
Delta 4,79 % -4,47 % -11,03 % 5,35 % -4,47 % 11,84 % 10,96 % -1,24 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,50 % -5,33 % -1,96 %
Categoria 1,54 % 5,42 % 4,39 %
Delta -15,04 % -10,75 % -6,36 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -13,50 % -5,33 % -1,96 %
Rischio
Volatilità 18,44 % 14,29 % 14,18 %
Volatilità Categoria 4,92 % 5,80 % 6,09 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -24,57 % -25,19 % -31,82 %
Tempo di recupero - - -
DSR 15,48 % 11,22 % 10,64 %
Sortino -1,06 -0,73 -0,32
VAR 95 -4,15 % -3,17 % -3,01 %
VAR 99 -10,58 % -7,00 % -6,86 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -0,57 -0,24
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,70 0,82 0,94
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,96 -0,60
Kurtosis 4,83 5,38 4,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)