Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,91 % -0,04 % 13,48 % 34,13 % 34,13 % 41,49 % 63,62 % - -
Categoria 0,94 % 1,40 % 1,69 % 1,67 % 2,26 % 2,26 % 0,82 % 8,18 % 71,27 % 65,57 %
Delta -0,73 % -0,48 % -1,73 % 11,81 % 31,88 % 31,88 % 40,67 % 55,44 % - -
Benchmark* 0,85 % 2,90 % -0,86 % -1,22 % -0,26 % -0,26 % -1,77 % 18,32 % 55,95 % 78,01 %
Delta -0,64 % -1,98 % 0,82 % 14,70 % 34,39 % 34,39 % 43,27 % 45,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,05 % -2,21 % -18,60 % - - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 16,86 % 0,04 % -29,81 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 18,54 % -12,99 % -13,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,87 % 10,05 % -
Categoria -6,42 % -2,12 % 11,15 %
Delta 25,29 % 12,18 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 24,45 % 9,58 % -
Rischio
Volatilità 40,08 % 33,95 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,95 % 16,35 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -22,48 % -30,81 % -
Tempo di recupero - 706 j -
DSR 25,41 % 21,52 % -
Sortino 0,62 0,34 -
VAR 95 -7,68 % -6,75 % -
VAR 99 -14,31 % -8,53 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,22 -
TEV 33,70 % 27,93 % -
Information ratio (IR) 0,73 0,34 -
Up Capture Ratio 1,64 1,31 -
Down Capture Ratio 0,96 1,06 -
Indice Omega 1,23 1,13 -
Reattività
Beta 1,25 1,12 -
30,52 32,68 -
Beta bull 0,41 0,90 -
Beta bear 1,62 1,13 -
Asimmetria
Skewness 0,32 0,44 -
Kurtosis 1,08 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR