Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,27 % -3,48 % -0,58 % 1,72 % -2,78 % 12,53 % 19,81 % 10,10 % - -
Categoria -0,06 % -0,07 % -2,53 % -9,34 % -7,73 % -6,09 % -8,42 % -8,82 % 68,58 % 43,21 %
Delta -3,21 % -3,41 % 1,95 % 11,06 % 4,94 % 18,62 % 28,23 % 18,92 % - -
Benchmark* -0,72 % 0,07 % -0,24 % -9,50 % -8,93 % -4,39 % -7,23 % -3,19 % 64,46 % 66,38 %
Delta -2,55 % -3,56 % -0,34 % 11,22 % 6,15 % 16,92 % 27,04 % 13,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,05 % -2,21 % -18,60 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta 16,82 % 0,16 % -29,73 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 18,54 % -12,99 % -13,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,59 % 3,44 % -
Categoria -0,82 % -1,20 % 16,03 %
Delta 44,41 % 4,65 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 48,62 % 3,26 % -
Rischio
Volatilità 35,52 % 32,19 % -
Volatilità Categoria 12,43 % 14,98 % 16,46 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -22,48 % -42,41 % -
Tempo di recupero - 921 j -
DSR 19,87 % 20,88 % -
Sortino 2,02 0,04 -
VAR 95 -7,49 % -6,75 % -
VAR 99 -8,53 % -8,53 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 0,03 -
TEV 30,24 % 26,16 % -
Information ratio (IR) 1,61 0,12 -
Up Capture Ratio 1,98 1,32 -
Down Capture Ratio 0,71 1,19 -
Indice Omega 1,53 1,06 -
Reattività
Beta 1,39 1,15 -
29,89 34,51 -
Beta bull 1,01 0,99 -
Beta bear 2,26 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,71 0,51 -
Kurtosis 1,34 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR