Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,13 % -5,20 % -4,45 % 7,49 % 30,14 % 33,70 % 46,78 % 62,82 % - -
Categoria -1,78 % -3,35 % -0,55 % 6,88 % 33,00 % 33,78 % 44,73 % 70,94 % 62,38 % 138,75 %
Delta -1,36 % -1,86 % -3,90 % 0,61 % -2,86 % -0,07 % 2,04 % -8,12 % - -
Benchmark* -0,81 % 0,72 % -0,41 % -3,61 % 1,58 % 1,92 % -6,26 % 9,53 % 69,41 % 120,18 %
Delta -2,33 % -5,93 % -4,05 % 11,10 % 28,56 % 31,78 % 53,03 % 53,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,84 % -0,95 % -10,12 % - - - - -
Categoria 22,27 % 3,39 % -4,76 % -3,72 % 26,28 % 43,05 % -11,39 % -3,71 %
Delta 0,56 % -4,34 % -5,37 % - - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 29,74 % -6,28 % -23,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,94 % 14,74 % -
Categoria 40,62 % 16,91 % 10,71 %
Delta 4,32 % -2,17 % -
Benchmark* -9,52 % -1,66 % 11,95 %
Delta 54,47 % 16,40 % -
Rischio
Volatilità 37,19 % 33,28 % -
Volatilità Categoria 30,38 % 27,27 % 26,67 %
Volatilità Benchmark 25,62 % 24,38 % 24,77 %
Max drawdown -18,24 % -28,52 % -
Tempo di recupero 146 j 314 j -
DSR 21,30 % 20,67 % -
Sortino 1,96 0,58 -
VAR 95 -6,95 % -6,36 % -
VAR 99 -10,28 % -8,48 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 0,36 -
TEV 26,43 % 22,72 % -
Information ratio (IR) 2,06 0,72 -
Up Capture Ratio 1,75 1,22 -
Down Capture Ratio 0,92 0,96 -
Indice Omega 1,48 1,18 -
Reattività
Beta 1,02 1,00 -
49,53 53,39 -
Beta bull 0,79 1,01 -
Beta bear 0,75 0,76 -
Asimmetria
Skewness 0,41 0,43 -
Kurtosis 0,07 -0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR