Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 2,42 % 0,43 % 3,85 % 16,64 % 12,85 % 22,18 % 45,23 % - -
Categoria 0,29 % 2,22 % 1,05 % 4,26 % 11,97 % 11,23 % 14,46 % 26,80 % 62,18 % 41,27 %
Delta 0,02 % 0,20 % -0,62 % -0,40 % 4,67 % 1,62 % 7,72 % 18,43 % - -
Benchmark* 0,13 % 2,83 % 0,55 % 4,11 % 15,38 % 13,48 % 25,20 % 51,53 % 83,54 % 58,82 %
Delta 0,19 % -0,41 % -0,12 % -0,26 % 1,25 % -0,63 % -3,01 % -6,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,73 % 16,06 % -15,01 % - - - - -
Categoria 7,14 % 13,28 % -17,72 % 14,89 % 4,91 % 24,22 % -20,94 % 17,35 %
Delta 8,59 % 2,78 % 2,71 % - - - - -
Benchmark* 17,24 % 18,71 % -17,54 % 14,13 % 2,12 % 23,09 % -18,48 % 12,24 %
Delta -1,51 % -2,65 % 2,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Germany NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,72 % 11,81 % -
Categoria 9,67 % 6,56 % 12,16 %
Delta 7,05 % 5,25 % -
Benchmark* 18,92 % 12,75 % 14,68 %
Delta -2,19 % -0,94 % -
Rischio
Volatilità 13,88 % 15,10 % -
Volatilità Categoria 12,29 % 13,47 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 13,65 % 15,36 % 18,76 %
Max drawdown -8,88 % -20,04 % -
Tempo di recupero 134 j 226 j -
DSR 8,76 % 10,18 % -
Sortino 1,52 0,91 -
VAR 95 -3,08 % -3,41 % -
VAR 99 -4,10 % -4,73 % -
Benchmark*: MSCI Germany NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,61 -
TEV 3,37 % 4,32 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,97 0,96 -
Down Capture Ratio 1,02 0,98 -
Indice Omega 1,43 1,27 -
Reattività
Beta 0,99 0,94 -
94,13 92,15 -
Beta bull 0,92 0,88 -
Beta bear 1,10 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,18 -
Kurtosis -0,33 0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania è MSCI Germany NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany NR