Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 0,44 % 0,44 % 2,39 % 2,05 % 1,40 % 3,71 % 22,27 % 20,61 % -
Categoria -0,01 % 0,29 % 0,96 % 2,43 % 2,10 % 2,10 % 3,96 % 12,46 % 4,18 % 13,18 %
Delta 0,45 % 0,15 % -0,52 % -0,04 % -0,06 % -0,70 % -0,25 % 9,80 % 16,43 % -
Benchmark* -0,34 % -0,12 % 1,39 % 1,41 % 2,15 % 2,24 % 2,92 % 4,46 % -5,84 % 4,41 %
Delta 0,78 % 0,56 % -0,95 % 0,98 % -0,11 % -0,84 % 0,79 % 17,80 % 26,45 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,08 % 5,95 % 9,84 % -5,47 % - - - -
Categoria 0,79 % 5,12 % 5,05 % -9,38 % 1,95 % 0,75 % 7,28 % -1,01 %
Delta 7,29 % 0,83 % 4,79 % 3,91 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 12,79 % 1,49 % 7,86 % 5,93 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,71 % 6,93 % 3,82 %
Categoria 3,96 % 3,99 % 0,82 %
Delta -0,25 % 2,94 % 3,00 %
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta 0,79 % 5,46 % 5,02 %
Rischio
Volatilità 1,86 % 3,30 % 3,88 %
Volatilità Categoria 2,33 % 3,23 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -0,97 % -0,99 % -7,53 %
Tempo di recupero 90 j 60 j 671 j
DSR 0,76 % 0,93 % 2,48 %
Sortino 2,28 4,29 0,75
VAR 95 -0,05 % -0,05 % -0,17 %
VAR 99 -0,56 % -0,63 % -1,80 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 1,21 0,48
TEV 4,18 % 6,08 % 7,18 %
Information ratio (IR) 0,19 0,90 0,70
Up Capture Ratio 0,09 0,32 0,18
Down Capture Ratio -0,22 -0,10 -0,04
Indice Omega 1,52 2,07 1,39
Reattività
Beta 0,01 0,12 0,05
0,09 4,40 0,80
Beta bull 0,15 0,30 -0,06
Beta bear 0,20 0,03 0,13
Asimmetria
Skewness 2,53 3,82 -0,23
Kurtosis 10,86 20,11 19,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index