Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,14 % 0,14 % 1,20 % 1,90 % 1,54 % 3,30 % 20,71 % 20,78 % -
Categoria -0,05 % -0,13 % -0,88 % 0,95 % 0,85 % 1,13 % 2,09 % 10,99 % 2,62 % 11,97 %
Delta 0,19 % 0,27 % 1,02 % 0,25 % 1,05 % 0,41 % 1,21 % 9,73 % 18,16 % -
Benchmark* -0,18 % -0,54 % -1,30 % 0,78 % 1,08 % 0,75 % 0,42 % 3,62 % -8,44 % 3,33 %
Delta 0,32 % 0,68 % 1,43 % 0,42 % 0,82 % 0,79 % 2,88 % 17,10 % 29,22 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,08 % 5,95 % 9,84 % -5,47 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,11 % 5,07 % -9,35 % 1,97 % 0,73 % 7,27 % -0,99 %
Delta 7,30 % 0,84 % 4,77 % 3,88 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 12,79 % 1,49 % 7,86 % 5,93 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,30 % 6,48 % 3,85 %
Categoria 2,09 % 3,54 % 0,52 %
Delta 1,21 % 2,94 % 3,33 %
Benchmark* 0,42 % 1,19 % -1,75 %
Delta 2,88 % 5,28 % 5,60 %
Rischio
Volatilità 1,84 % 3,22 % 3,88 %
Volatilità Categoria 2,17 % 3,20 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,53 % 5,80 % 6,39 %
Max drawdown -0,97 % -0,99 % -7,53 %
Tempo di recupero 90 j 60 j 671 j
DSR 0,76 % 0,93 % 2,48 %
Sortino 1,72 3,85 0,74
VAR 95 -0,05 % -0,05 % -0,17 %
VAR 99 -0,56 % -0,63 % -1,80 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 1,11 0,48
TEV 4,19 % 5,95 % 7,18 %
Information ratio (IR) 0,69 0,89 0,78
Up Capture Ratio 0,06 0,33 0,18
Down Capture Ratio -0,25 -0,08 -0,05
Indice Omega 1,49 2,01 1,40
Reattività
Beta -0,07 0,13 0,05
1,68 5,35 0,79
Beta bull -0,06 0,30 -0,06
Beta bear 0,13 0,03 0,13
Asimmetria
Skewness 2,56 4,00 -0,24
Kurtosis 11,36 22,30 19,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index