Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 6,17 % 10,19 % -8,86 % -8,01 % -5,86 % 3,53 % 14,33 % - -
Categoria 0,58 % 6,31 % 10,65 % -9,45 % -6,06 % -5,98 % 7,99 % 33,27 % 91,21 % 129,65 %
Delta -0,81 % -0,15 % -0,46 % 0,59 % -1,95 % 0,12 % -4,46 % -18,94 % - -
Benchmark* 0,71 % 7,16 % 11,54 % -9,80 % -5,57 % -6,08 % 10,90 % 41,75 % 115,02 % 165,65 %
Delta -0,94 % -0,99 % -1,35 % 0,94 % -2,44 % 0,21 % -7,37 % -27,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,29 % 7,79 % -7,47 % - - - - -
Categoria 26,78 % 18,88 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta -8,48 % -11,09 % 8,20 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -14,21 % -14,30 % 7,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,33 % 2,06 % -
Categoria 2,43 % 6,44 % 11,61 %
Delta -3,76 % -4,38 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -6,71 % -6,80 % -
Rischio
Volatilità 16,82 % 16,47 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,53 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -21,55 % -21,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,70 % 12,44 % -
Sortino -0,34 -0,05 -
VAR 95 -3,56 % -3,78 % -
VAR 99 -9,93 % -6,93 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 -0,04 -
TEV 8,79 % 7,31 % -
Information ratio (IR) -0,76 -0,93 -
Up Capture Ratio 0,62 0,78 -
Down Capture Ratio 0,74 0,89 -
Indice Omega 0,88 1,01 -
Reattività
Beta 0,77 0,88 -
79,75 81,96 -
Beta bull 0,72 0,84 -
Beta bear 0,88 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -0,77 -
Kurtosis 5,87 2,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR