Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,98 % -0,14 % -3,10 % -0,63 % -11,22 % -8,72 % 1,31 % 15,34 % - -
Categoria -0,99 % -0,01 % -1,21 % 2,63 % -9,34 % -7,12 % 3,70 % 36,60 % 81,16 % 129,20 %
Delta 0,01 % -0,13 % -1,90 % -3,26 % -1,88 % -1,59 % -2,39 % -21,27 % - -
Benchmark* -1,03 % 0,21 % -1,35 % 2,81 % -9,32 % -7,47 % 5,00 % 46,70 % 103,54 % 165,37 %
Delta 0,05 % -0,35 % -1,75 % -3,44 % -1,89 % -1,25 % -3,69 % -31,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,29 % 7,79 % -7,47 % - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,28 % 30,62 % -2,01 % 6,14 %
Delta -8,36 % -11,13 % 8,23 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -14,21 % -14,30 % 7,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,80 % 3,75 % -
Categoria 6,60 % 9,56 % 12,32 %
Delta -4,80 % -5,81 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -6,93 % -8,21 % -
Rischio
Volatilità 18,38 % 16,66 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -21,55 % -21,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,45 % 12,52 % -
Sortino -0,09 0,08 -
VAR 95 -4,73 % -3,78 % -
VAR 99 -9,93 % -6,93 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,06 -
TEV 8,77 % 7,32 % -
Information ratio (IR) -0,79 -1,12 -
Up Capture Ratio 0,71 0,78 -
Down Capture Ratio 0,79 0,91 -
Indice Omega 1,01 1,06 -
Reattività
Beta 0,80 0,89 -
82,35 82,09 -
Beta bull 0,74 0,84 -
Beta bear 0,90 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,80 -
Kurtosis 4,04 2,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR