Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,58 % 0,78 % -1,89 % -1,52 % -1,14 % 3,80 % 6,22 % - -
Categoria 0,11 % 0,23 % 1,66 % -1,37 % -0,29 % 0,19 % 4,07 % 7,75 % 10,76 % 10,18 %
Delta -0,21 % 0,35 % -0,88 % -0,52 % -1,23 % -1,34 % -0,27 % -1,53 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,63 % 7,27 % -9,30 % - - - - -
Categoria 5,85 % 6,59 % -10,91 % 4,29 % 1,45 % 8,21 % -4,59 % 1,70 %
Delta -0,22 % 0,69 % 1,62 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -4,04 % 1,00 % 2,14 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,60 % 1,61 % -
Categoria 3,36 % 1,56 % 1,96 %
Delta 0,25 % 0,05 % -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta 0,03 % 0,48 % -
Rischio
Volatilità 4,78 % 5,25 % -
Volatilità Categoria 4,49 % 4,64 % 4,19 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -4,94 % -6,80 % -
Tempo di recupero - 497 j -
DSR 3,75 % 3,90 % -
Sortino 0,09 -0,27 -
VAR 95 -0,77 % -1,23 % -
VAR 99 -2,64 % -1,76 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 -0,20 -
TEV 3,51 % 3,00 % -
Information ratio (IR) 0,01 0,16 -
Up Capture Ratio 0,66 0,74 -
Down Capture Ratio 0,61 0,70 -
Indice Omega 0,98 0,93 -
Reattività
Beta 0,59 0,69 -
93,01 85,60 -
Beta bull 0,56 0,64 -
Beta bear 0,52 0,64 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,32 -
Kurtosis 3,87 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market