Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 1,04 % -0,37 % -2,13 % -0,43 % -1,94 % 3,60 % 4,91 % - -
Categoria 0,10 % 0,91 % -0,76 % -2,26 % -0,90 % -1,63 % 3,13 % 4,52 % 9,98 % 8,21 %
Delta 0,13 % 0,13 % 0,39 % 0,14 % 0,47 % -0,31 % 0,47 % 0,39 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,63 % 7,27 % -9,30 % - - - - -
Categoria 5,82 % 6,58 % -10,83 % 4,26 % 1,44 % 8,16 % -4,60 % 1,69 %
Delta -0,19 % 0,70 % 1,53 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -4,04 % 1,00 % 2,14 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,16 % 1,10 % -
Categoria 2,60 % 1,16 % 2,69 %
Delta -0,44 % -0,06 % -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta -2,00 % -0,57 % -
Rischio
Volatilità 4,72 % 5,21 % -
Volatilità Categoria 3,82 % 4,42 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -3,68 % -7,73 % -
Tempo di recupero - 717 j -
DSR 3,76 % 3,85 % -
Sortino -0,33 -0,38 -
VAR 95 -0,77 % -1,23 % -
VAR 99 -2,64 % -1,76 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -0,28 -
TEV 2,87 % 2,81 % -
Information ratio (IR) -0,70 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,67 0,73 -
Down Capture Ratio 0,70 0,73 -
Indice Omega 0,92 0,91 -
Reattività
Beta 0,64 0,70 -
94,02 85,94 -
Beta bull 0,56 0,63 -
Beta bear 0,60 0,70 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,27 -
Kurtosis 3,86 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market