Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % -0,31 % -2,58 % -3,39 % -3,75 % -5,49 % -3,33 % -11,66 % - -
Categoria -0,20 % -0,23 % -0,08 % 0,45 % -1,28 % -1,28 % 1,90 % 4,90 % 1,65 % 6,80 %
Delta -0,29 % -0,08 % -2,49 % -3,84 % -2,47 % -4,20 % -5,23 % -16,57 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,72 % -1,08 % -2,27 % -5,70 % -6,22 % -2,11 % -8,11 % -11,76 % 0,27 %
Delta -0,08 % 0,41 % -1,49 % -1,12 % 1,96 % 0,73 % -1,22 % -3,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,68 % 2,65 % -17,15 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -4,35 % -2,34 % -7,85 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,78 % 0,67 % -5,75 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,26 % -2,53 % -
Categoria 2,50 % 2,30 % 0,37 %
Delta -2,24 % -4,83 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 1,03 % -1,08 % -
Rischio
Volatilità 6,57 % 7,04 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,70 % -15,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,07 % 5,23 % -
Sortino -0,53 -1,02 -
VAR 95 -1,50 % -1,55 % -
VAR 99 -2,96 % -2,35 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -0,76 -
TEV 4,82 % 4,81 % -
Information ratio (IR) 0,21 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,74 0,83 -
Down Capture Ratio 0,70 0,89 -
Indice Omega 0,86 0,77 -
Reattività
Beta 0,68 0,81 -
59,93 56,48 -
Beta bull 1,11 0,99 -
Beta bear 0,53 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,35 0,23 -
Kurtosis 1,90 0,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index