Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 0,51 % -0,09 % 1,05 % -6,88 % -6,25 % -2,33 % -3,04 % - -
Categoria 0,14 % 0,46 % 0,38 % 2,55 % -3,85 % -2,94 % 2,11 % 12,74 % 3,91 % 7,27 %
Delta 0,18 % 0,05 % -0,47 % -1,50 % -3,03 % -3,31 % -4,44 % -15,78 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,20 % 0,05 % 2,45 % -4,33 % -3,87 % 3,42 % 18,53 % 9,45 % 21,70 %
Delta 0,23 % 0,31 % -0,14 % -1,40 % -2,55 % -2,38 % -5,76 % -21,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,27 % 3,05 % -13,76 % - - - - -
Categoria 8,54 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta -2,27 % -3,02 % -3,57 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -6,48 % -5,65 % -0,50 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,72 % -0,30 % -
Categoria 1,41 % 3,77 % 0,57 %
Delta -5,14 % -4,07 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta -6,12 % -6,20 % -
Rischio
Volatilità 9,61 % 8,26 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -10,92 % -11,98 % -
Tempo di recupero - 821 j -
DSR 8,28 % 6,48 % -
Sortino -0,81 -0,48 -
VAR 95 -1,66 % -1,73 % -
VAR 99 -5,65 % -4,33 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,70 -0,38 -
TEV 3,71 % 4,92 % -
Information ratio (IR) -1,65 -1,26 -
Up Capture Ratio 0,96 0,84 -
Down Capture Ratio 1,28 1,15 -
Indice Omega 0,76 0,88 -
Reattività
Beta 1,12 0,97 -
86,17 64,60 -
Beta bull 0,87 0,83 -
Beta bear 1,18 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,85 -0,98 -
Kurtosis 6,20 3,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index