Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,65 % -0,97 % -1,71 % -5,66 % -6,98 % -7,08 % -4,22 % -0,03 % - -
Categoria -0,44 % -0,49 % -0,82 % -3,19 % -3,81 % -3,77 % 0,95 % 11,12 % 2,57 % 4,45 %
Delta -0,21 % -0,48 % -0,89 % -2,48 % -3,17 % -3,31 % -5,18 % -11,15 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,81 % -0,61 % -3,17 % -4,29 % -4,70 % 1,96 % 18,06 % 8,28 % 18,58 %
Delta -0,25 % -0,16 % -1,10 % -2,49 % -2,69 % -2,38 % -6,19 % -18,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,27 % 3,05 % -13,76 % - - - - -
Categoria 8,50 % 6,08 % -10,19 % 1,92 % -2,75 % 12,53 % -2,75 % -1,94 %
Delta -2,23 % -3,02 % -3,57 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -6,48 % -5,65 % -0,50 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,14 % -0,03 % -
Categoria 3,04 % 2,78 % 1,03 %
Delta -3,18 % -2,81 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -4,74 % -4,68 % -
Rischio
Volatilità 10,04 % 8,31 % -
Volatilità Categoria 7,05 % 6,00 % 5,68 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -10,92 % -11,98 % -
Tempo di recupero - 821 j -
DSR 8,24 % 6,48 % -
Sortino -0,39 -0,43 -
VAR 95 -1,66 % -1,73 % -
VAR 99 -5,65 % -4,33 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -0,33 -
TEV 4,04 % 5,00 % -
Information ratio (IR) -1,17 -0,94 -
Up Capture Ratio 1,04 0,86 -
Down Capture Ratio 1,29 1,11 -
Indice Omega 0,90 0,90 -
Reattività
Beta 1,16 0,96 -
85,31 63,86 -
Beta bull 1,00 0,81 -
Beta bear 1,18 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,58 -0,98 -
Kurtosis 5,51 3,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index