Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,57 % -0,15 % -6,90 % -9,26 % -8,13 % -3,42 % -2,30 % - -
Categoria -0,16 % -0,19 % 0,57 % -2,81 % -3,51 % -3,13 % 2,88 % 8,84 % 4,28 % 5,61 %
Delta -0,06 % -0,38 % -0,72 % -4,09 % -5,75 % -5,00 % -6,29 % -11,14 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,20 % 0,44 % -2,79 % -4,10 % -4,31 % 3,83 % 15,06 % 10,02 % 19,62 %
Delta -0,03 % -0,37 % -0,59 % -4,11 % -5,16 % -3,83 % -7,25 % -17,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,28 % 3,06 % -13,75 % - - - - -
Categoria 8,46 % 6,17 % -10,20 % 1,91 % -2,73 % 12,52 % -2,72 % -1,89 %
Delta -2,18 % -3,11 % -3,55 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -6,47 % -5,64 % -0,49 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,40 % -0,78 % -
Categoria 3,05 % 2,81 % 1,04 %
Delta -5,45 % -3,59 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -6,99 % -5,44 % -
Rischio
Volatilità 10,00 % 8,29 % -
Volatilità Categoria 7,02 % 5,98 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -12,91 % -12,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,30 % 6,51 % -
Sortino -0,66 -0,54 -
VAR 95 -1,66 % -1,73 % -
VAR 99 -5,65 % -4,33 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,43 -
TEV 4,71 % 5,19 % -
Information ratio (IR) -1,48 -1,05 -
Up Capture Ratio 0,94 0,83 -
Down Capture Ratio 1,29 1,11 -
Indice Omega 0,82 0,87 -
Reattività
Beta 1,10 0,93 -
78,48 61,03 -
Beta bull 0,71 0,72 -
Beta bear 1,18 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,53 -0,96 -
Kurtosis 5,44 3,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index