Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 1,18 % -4,40 % -5,88 % -2,18 % -6,24 % 3,55 % 7,98 % - -
Categoria 0,14 % 1,30 % -4,53 % -7,16 % -3,57 % -7,47 % 1,38 % 5,36 % 21,99 % 22,50 %
Delta -0,14 % -0,12 % 0,13 % 1,28 % 1,39 % 1,24 % 2,17 % 2,63 % - -
Benchmark* -0,01 % 2,78 % -4,90 % -7,85 % -3,30 % -7,97 % 2,31 % 10,33 % 31,14 % 36,57 %
Delta 0,01 % -1,60 % 0,50 % 1,96 % 1,12 % 1,74 % 1,24 % -2,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,93 % 7,21 % -5,08 % - - - - -
Categoria 13,10 % 6,82 % -5,85 % 11,76 % -3,47 % 13,81 % 1,17 % -6,65 %
Delta 0,83 % 0,39 % 0,77 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -1,50 % -2,41 % 0,21 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,08 % 5,08 % -
Categoria 6,02 % 4,15 % 5,78 %
Delta 2,05 % 0,94 % -
Benchmark* 7,58 % 5,92 % 7,55 %
Delta 0,50 % -0,84 % -
Rischio
Volatilità 6,56 % 7,22 % -
Volatilità Categoria 6,64 % 6,54 % 6,42 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 7,82 % 7,58 %
Max drawdown -4,84 % -9,64 % -
Tempo di recupero - 538 j -
DSR 4,46 % 4,85 % -
Sortino 1,05 0,52 -
VAR 95 -1,07 % -1,37 % -
VAR 99 -3,30 % -3,05 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,35 -
TEV 3,27 % 4,05 % -
Information ratio (IR) 0,15 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,79 0,78 -
Down Capture Ratio 0,66 0,74 -
Indice Omega 1,32 1,15 -
Reattività
Beta 0,78 0,79 -
81,82 73,58 -
Beta bull 1,02 1,01 -
Beta bear 0,74 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,60 0,08 -
Kurtosis 3,12 2,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index