Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -0,19 % 0,24 % 0,27 % -2,61 % -4,44 % 3,05 % 8,92 % - -
Categoria -0,11 % 0,02 % 0,37 % 0,31 % -3,49 % -6,14 % 0,87 % 6,66 % 20,42 % 34,10 %
Delta -0,09 % -0,21 % -0,13 % -0,04 % 0,88 % 1,69 % 2,18 % 2,26 % - -
Benchmark* 0,02 % 0,12 % 0,10 % 0,60 % -3,03 % -5,94 % 2,57 % 10,27 % 30,22 % 50,56 %
Delta -0,22 % -0,30 % 0,15 % -0,33 % 0,42 % 1,50 % 0,47 % -1,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,93 % 7,21 % -5,08 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,79 % -5,79 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta 0,85 % 0,42 % 0,71 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -1,50 % -2,41 % 0,21 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,38 % 3,04 % -
Categoria 1,05 % 2,24 % 3,98 %
Delta 2,33 % 0,80 % -
Benchmark* 2,28 % 3,80 % 5,61 %
Delta 1,11 % -0,76 % -
Rischio
Volatilità 8,72 % 7,17 % -
Volatilità Categoria 8,84 % 6,67 % 6,62 %
Volatilità Benchmark 9,56 % 7,79 % 7,53 %
Max drawdown -10,28 % -10,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,80 % 5,25 % -
Sortino 0,11 0,02 -
VAR 95 -2,72 % -1,37 % -
VAR 99 -3,84 % -3,30 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,01 -
TEV 3,55 % 4,15 % -
Information ratio (IR) 0,31 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,89 0,77 -
Down Capture Ratio 0,84 0,76 -
Indice Omega 1,05 1,02 -
Reattività
Beta 0,85 0,78 -
86,24 72,11 -
Beta bull 0,97 1,00 -
Beta bear 0,79 0,69 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,46 -
Kurtosis 2,04 2,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index