Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -0,23 % 0,54 % -0,93 % -5,58 % -4,89 % 2,69 % 6,70 % - -
Categoria 0,11 % -0,19 % 0,50 % -0,87 % -7,18 % -6,66 % 0,50 % 4,84 % 21,39 % 31,02 %
Delta 0,04 % -0,04 % 0,03 % -0,06 % 1,59 % 1,76 % 2,20 % 1,85 % - -
Benchmark* 0,44 % -0,33 % 0,89 % -0,55 % -6,79 % -6,34 % 2,13 % 8,66 % 31,62 % 47,82 %
Delta -0,29 % 0,10 % -0,35 % -0,38 % 1,21 % 1,45 % 0,56 % -1,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,93 % 7,21 % -5,08 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta 0,85 % 0,42 % 0,73 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -1,50 % -2,41 % 0,21 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,38 % 3,03 % -
Categoria 0,97 % 2,42 % 4,17 %
Delta 2,40 % 0,61 % -
Benchmark* 2,63 % 3,80 % 5,79 %
Delta 0,75 % -0,77 % -
Rischio
Volatilità 8,16 % 7,05 % -
Volatilità Categoria 8,42 % 6,58 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 9,60 % 7,87 % 7,54 %
Max drawdown -10,28 % -10,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,62 % 5,27 % -
Sortino 0,08 0,03 -
VAR 95 -2,72 % -1,37 % -
VAR 99 -3,84 % -3,30 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,02 -
TEV 3,32 % 4,02 % -
Information ratio (IR) 0,23 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,78 0,75 -
Down Capture Ratio 0,74 0,74 -
Indice Omega 0,96 0,98 -
Reattività
Beta 0,80 0,77 -
88,85 74,04 -
Beta bull 0,95 0,98 -
Beta bear 0,83 0,71 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,54 -
Kurtosis 2,83 3,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index