Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 0,22 % -0,08 % 2,92 % -6,67 % -5,60 % 2,18 % 8,59 % - -
Categoria -0,17 % 0,13 % 0,01 % 2,46 % -8,18 % -7,28 % -0,25 % 6,78 % 18,67 % 28,41 %
Delta -0,03 % 0,10 % -0,09 % 0,47 % 1,51 % 1,69 % 2,43 % 1,81 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,39 % 0,04 % 2,92 % -7,93 % -7,31 % 1,17 % 11,11 % 28,09 % 44,40 %
Delta -0,05 % 0,61 % -0,13 % 0,01 % 1,26 % 1,72 % 1,01 % -2,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,93 % 7,21 % -5,08 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta 0,85 % 0,42 % 0,73 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -1,50 % -2,41 % 0,21 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,69 % 4,79 % -
Categoria -0,81 % 3,83 % 3,40 %
Delta 2,50 % 0,95 % -
Benchmark* 0,65 % 5,69 % 5,07 %
Delta 1,03 % -0,90 % -
Rischio
Volatilità 8,20 % 7,47 % -
Volatilità Categoria 8,44 % 6,92 % 6,54 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,21 % 7,55 %
Max drawdown -10,28 % -10,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,67 % 5,26 % -
Sortino -0,19 0,37 -
VAR 95 -2,72 % -1,37 % -
VAR 99 -3,84 % -3,30 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,26 -
TEV 3,32 % 4,03 % -
Information ratio (IR) 0,31 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,77 0,77 -
Down Capture Ratio 0,74 0,74 -
Indice Omega 0,95 1,12 -
Reattività
Beta 0,80 0,79 -
88,96 76,05 -
Beta bull 0,95 1,02 -
Beta bear 0,84 0,71 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,24 -
Kurtosis 2,73 3,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index