Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,87 % 0,52 % 2,26 % -4,26 % -4,26 % 4,48 % 39,75 % - -
Categoria -0,08 % 0,64 % 0,32 % 2,48 % -2,07 % -2,07 % 3,64 % 29,70 % 51,97 % 77,48 %
Delta 0,06 % 0,23 % 0,20 % -0,21 % -2,19 % -2,19 % 0,84 % 10,05 % - -
Benchmark* -0,12 % 0,79 % 0,54 % 2,04 % -2,94 % -2,94 % 6,36 % 46,53 % 87,71 % 133,35 %
Delta 0,10 % 0,08 % -0,03 % 0,23 % -1,32 % -1,32 % -1,87 % -6,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,55 % 20,09 % -17,89 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,69 % -7,65 % 8,68 %
Delta 7,98 % 5,96 % -1,82 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,67 % 0,60 % -4,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,80 % 9,53 % -
Categoria 4,93 % 6,76 % 9,10 %
Delta 2,87 % 2,77 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -1,03 % -1,53 % -
Rischio
Volatilità 17,73 % 14,88 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -21,19 % -21,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,48 % 10,76 % -
Sortino 0,35 0,63 -
VAR 95 -3,77 % -3,27 % -
VAR 99 -9,88 % -5,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,46 -
TEV 1,87 % 1,95 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,79 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,02 1,03 -
Indice Omega 1,14 1,22 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
98,97 98,33 -
Beta bull 1,00 0,97 -
Beta bear 0,91 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,77 -
Kurtosis 4,52 3,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR