Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 0,27 % 2,61 % 2,75 % 12,87 % 6,51 % 6,74 % 59,33 % - -
Categoria 0,61 % -0,13 % 2,18 % 2,20 % 8,55 % 5,04 % 5,18 % 39,28 % 45,43 % 80,34 %
Delta 0,23 % 0,40 % 0,43 % 0,55 % 4,32 % 1,47 % 1,56 % 20,05 % - -
Benchmark* 0,78 % 0,31 % 2,40 % 3,28 % 12,39 % 6,98 % 7,42 % 61,43 % 86,63 % 141,84 %
Delta 0,06 % -0,04 % 0,21 % -0,54 % 0,48 % -0,47 % -0,68 % -2,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,89 % 20,09 % -17,89 % - - - - -
Categoria 16,48 % 14,26 % -16,13 % 22,89 % 8,71 % 25,60 % -7,67 % 8,70 %
Delta 8,41 % 5,82 % -1,76 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,33 % 0,60 % -4,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,76 % 14,29 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta 2,39 % 4,29 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -0,08 % -0,58 % -
Rischio
Volatilità 15,93 % 13,31 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -20,97 % -20,97 % -
Tempo di recupero 231 j 231 j -
DSR 12,67 % 9,59 % -
Sortino 0,35 1,17 -
VAR 95 -2,47 % -2,69 % -
VAR 99 -9,88 % -5,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,85 -
TEV 1,91 % 1,72 % -
Information ratio (IR) -0,04 -0,34 -
Up Capture Ratio 1,01 1,02 -
Down Capture Ratio 1,02 1,05 -
Indice Omega 1,16 1,40 -
Reattività
Beta 0,97 1,00 -
98,63 98,34 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 0,92 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,80 -1,14 -
Kurtosis 7,74 5,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR