Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 1,22 % 2,67 % 4,20 % -4,03 % -0,07 % 9,58 % 29,37 % - -
Categoria 0,11 % 0,99 % 1,55 % 2,73 % -2,95 % 0,93 % 7,48 % 19,83 % 52,48 % 85,86 %
Delta 0,01 % 0,23 % 1,12 % 1,47 % -1,07 % -1,00 % 2,09 % 9,54 % - -
Benchmark* 0,04 % 1,00 % 2,46 % 4,15 % -3,30 % 1,05 % 11,11 % 34,65 % 91,13 % 147,58 %
Delta 0,08 % 0,22 % 0,21 % 0,06 % -0,72 % -1,12 % -1,53 % -5,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,55 % 20,09 % -17,89 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,14 % 8,76 % 25,68 % -7,66 % 8,62 %
Delta 7,94 % 5,92 % -1,84 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,67 % 0,60 % -4,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,49 % 9,82 % -
Categoria 6,22 % 7,24 % 9,42 %
Delta 1,27 % 2,58 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -1,98 % -1,63 % -
Rischio
Volatilità 17,57 % 13,95 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,95 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -21,19 % -21,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,38 % 10,31 % -
Sortino 0,35 0,67 -
VAR 95 -3,77 % -3,20 % -
VAR 99 -9,88 % -5,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,50 -
TEV 1,88 % 1,85 % -
Information ratio (IR) -1,05 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 1,03 1,04 -
Indice Omega 1,16 1,21 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
98,93 98,26 -
Beta bull 1,00 0,97 -
Beta bear 0,90 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -1,00 -
Kurtosis 4,80 4,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR