Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 7,36 % 13,71 % -10,75 % -6,53 % -7,03 % 8,16 % 18,59 % - -
Categoria 0,58 % 6,31 % 10,65 % -9,45 % -6,06 % -5,98 % 7,99 % 33,27 % 91,21 % 129,65 %
Delta -0,16 % 1,05 % 3,06 % -1,30 % -0,47 % -1,05 % 0,17 % -14,68 % - -
Benchmark* 0,71 % 7,16 % 11,54 % -9,80 % -5,57 % -6,08 % 10,90 % 41,75 % 115,02 % 165,65 %
Delta -0,29 % 0,20 % 2,17 % -0,95 % -0,96 % -0,95 % -2,74 % -23,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,89 % 9,46 % -23,54 % - - - - -
Categoria 26,78 % 18,88 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta -3,88 % -9,42 % -7,87 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,61 % -12,63 % -8,65 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,91 % 1,83 % -
Categoria 2,43 % 6,44 % 11,61 %
Delta -1,51 % -4,61 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -4,46 % -7,03 % -
Rischio
Volatilità 20,75 % 19,95 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,53 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -26,02 % -26,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,24 % 14,77 % -
Sortino -0,14 -0,06 -
VAR 95 -4,49 % -4,49 % -
VAR 99 -11,65 % -7,30 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,04 -
TEV 8,16 % 8,81 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,80 -
Up Capture Ratio 0,92 0,97 -
Down Capture Ratio 1,01 1,13 -
Indice Omega 0,95 1,01 -
Reattività
Beta 0,98 1,05 -
84,57 80,73 -
Beta bull 0,98 1,06 -
Beta bear 0,99 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,49 -
Kurtosis 5,10 1,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR