Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,14 % 0,47 % 1,05 % 1,55 % 2,63 % 9,10 % 7,97 % 6,83 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,13 % 0,46 % 0,94 % 1,46 % 2,64 % 8,66 % 7,24 % 6,05 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,01 % 0,11 % 0,08 % -0,01 % 0,44 % 0,72 % 0,78 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 1,07 % 1,56 % 2,66 % 9,11 % 7,91 % 6,35 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,01 % -0,03 % -0,01 % 0,06 % 0,48 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,75 % 3,23 % -0,03 % -0,56 % -0,35 % -0,33 % -0,39 % -0,28 %
Categoria 3,66 % 3,12 % -0,48 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta 0,09 % 0,10 % 0,44 % -0,02 % 0,07 % -0,08 % 0,02 % 0,11 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,05 % -0,02 % -0,02 % 0,02 % 0,21 % 0,15 % 0,06 % 0,16 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,66 % 2,94 % 1,54 %
Categoria 2,60 % 2,78 % 1,40 %
Delta 0,07 % 0,16 % 0,14 %
Benchmark* 2,67 % 2,95 % 1,53 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,01 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,14 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,24 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,13 % 0,26 %
Max drawdown - -0,01 % -1,04 %
Tempo di recupero - 2 j 964 j
DSR 0,02 % 0,02 % 0,02 %
Sortino -0,22 -0,15 0,57
VAR 95 0,03 % 0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % 0,00 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 -0,03 0,04
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) 0 0 0,36
Up Capture Ratio 0,99 1,00 1,00
Down Capture Ratio - 2,22 0,94
Indice Omega 0,73 0,93 1,15
Reattività
Beta 1,04 1,03 1,00
91,32 94,28 98,82
Beta bull 1,04 1,03 1,03
Beta bear - 0 0,90
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,75 0,01
Kurtosis -1,01 -0,04 -1,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester