Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,16 % 0,56 % 1,25 % 1,15 % 3,01 % 8,60 % 7,53 % 6,35 %
Categoria 0,01 % 0,01 % 0,14 % 0,50 % 1,06 % 0,96 % 2,93 % 7,97 % 6,64 % 5,33 %
Delta 0,00 % 0,02 % 0,02 % 0,06 % 0,19 % 0,20 % 0,08 % 0,64 % 0,89 % 1,03 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,56 % 1,26 % 1,15 % 3,03 % 8,60 % 7,35 % 5,82 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 % 0,00 % -0,02 % 0,00 % 0,18 % 0,53 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,75 % 3,23 % -0,03 % -0,56 % -0,35 % -0,33 % -0,39 % -0,28 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,09 % 0,15 % 0,42 % -0,01 % 0,07 % -0,08 % 0,06 % 0,11 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,05 % -0,02 % -0,02 % 0,02 % 0,21 % 0,15 % 0,06 % 0,16 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,10 % 2,74 % 1,44 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta 0,06 % 0,23 % 0,16 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -0,01 % 0,00 % 0,04 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,18 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -0,01 % -0,09 % -1,07 %
Tempo di recupero 2 j 153 j 1019 j
DSR 0,02 % 0,02 % 0,02 %
Sortino -0,46 0,00 2,00
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,04 % -0,01 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 0,00 0,14
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -0,41 0 1,26
Up Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Down Capture Ratio - 0,92 0,85
Indice Omega 0,98 1,02 1,65
Reattività
Beta 1,04 1,01 0,98
90,59 96,76 98,54
Beta bull 1,04 1,03 1,03
Beta bear - 0,78 0,87
Asimmetria
Skewness -0,23 -1,09 0,13
Kurtosis -0,92 0,26 -1,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester