Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,67 % 1,49 % 0,94 % 3,46 % 8,70 % 7,91 % 7,02 %
Categoria 0,01 % 0,05 % 0,15 % 0,48 % 1,29 % 0,70 % 3,17 % 7,46 % 6,45 % 5,01 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,03 % 0,19 % 0,21 % 0,24 % 0,29 % 1,24 % 1,47 % 2,01 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,63 % 1,40 % 0,87 % 3,26 % 8,21 % 6,97 % 5,47 %
Delta 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,04 % 0,10 % 0,07 % 0,20 % 0,50 % 0,94 % 1,55 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,98 % 3,39 % -0,04 % -0,47 % -0,26 % -0,20 % -0,29 % -0,16 %
Categoria 3,65 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,32 % 0,32 % 0,42 % 0,07 % 0,16 % 0,06 % 0,16 % 0,24 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,28 % 0,14 % -0,03 % 0,10 % 0,30 % 0,28 % 0,16 % 0,28 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,64 % 2,73 % 1,49 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,33 % 0,39 % 0,25 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 0,25 % 0,15 % 0,18 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,25 % 0,29 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown - -0,24 % -0,97 %
Tempo di recupero - 244 j 967 j
DSR 0,01 % 0,10 % 0,07 %
Sortino 50,40 1,61 2,40
VAR 95 0,05 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,05 % -0,05 % -0,04 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,60 0,62 0,62
TEV 0,02 % 0,12 % 0,10 %
Information ratio (IR) 10,40 1,26 1,88
Up Capture Ratio 1,06 1,06 1,06
Down Capture Ratio - 0,96 0,67
Indice Omega 31,02 2,26 3,16
Reattività
Beta 1,05 1,07 1,01
87,94 78,25 88,77
Beta bull 1,05 1,12 1,12
Beta bear - 1,15 0,97
Asimmetria
Skewness -0,18 -1,26 0,14
Kurtosis -0,34 1,97 -1,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester