Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,61 % 1,35 % 1,26 % 3,22 % 9,15 % 8,23 % 7,38 %
Categoria 0,01 % 0,01 % 0,14 % 0,50 % 1,06 % 0,96 % 2,93 % 7,97 % 6,64 % 5,33 %
Delta 0,00 % 0,03 % 0,04 % 0,10 % 0,29 % 0,30 % 0,29 % 1,19 % 1,59 % 2,05 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,56 % 1,26 % 1,15 % 3,03 % 8,60 % 7,35 % 5,82 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,05 % 0,09 % 0,10 % 0,20 % 0,56 % 0,87 % 1,55 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,98 % 3,39 % -0,04 % -0,47 % -0,26 % -0,20 % -0,29 % -0,16 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,32 % 0,32 % 0,42 % 0,07 % 0,16 % 0,06 % 0,16 % 0,24 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,28 % 0,14 % -0,03 % 0,10 % 0,30 % 0,28 % 0,16 % 0,28 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,31 % 2,90 % 1,57 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta 0,26 % 0,39 % 0,29 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 0,19 % 0,16 % 0,17 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,23 % 0,28 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown - -0,14 % -0,97 %
Tempo di recupero - 164 j 967 j
DSR 0,01 % 0,10 % 0,08 %
Sortino 20,00 1,65 2,26
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,04 % -0,05 % -0,04 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,43 0,69 0,61
TEV 0,03 % 0,12 % 0,10 %
Information ratio (IR) 7,29 1,34 1,78
Up Capture Ratio 1,06 1,06 1,06
Down Capture Ratio - 0,96 0,71
Indice Omega 11,81 2,34 2,99
Reattività
Beta 1,01 1,08 1,02
88,60 72,98 88,67
Beta bull 1,01 1,12 1,12
Beta bear - 1,23 0,97
Asimmetria
Skewness -0,41 -1,59 0,03
Kurtosis -0,85 4,30 -1,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester