Fondo estinto il 22/03/2017

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/03/2017 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % 0,36 % -0,71 % 3,33 % 6,30 % - 12,45 % 19,29 % 51,85 % 147,31 %
Categoria -0,13 % 0,70 % 0,19 % 2,45 % 4,38 % -39,92 % 11,46 % 34,61 % 67,18 % 161,54 %
Delta -0,33 % -0,35 % -0,90 % 0,88 % 1,92 % - 0,99 % -15,32 % -15,33 % -14,23 %
Benchmark* 0,70 % 0,52 % 0,89 % 1,97 % 6,02 % -42,25 % 10,03 % 45,18 % 68,04 % 112,69 %
Delta -1,16 % -0,16 % -1,60 % 1,36 % 0,28 % - 2,42 % -25,89 % -16,19 % 34,62 %
Dati 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fondo 2,24 % 1,50 % 14,31 % 21,90 % 10,74 % -20,71 % 19,24 % 32,12 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 4,93 % 2,47 % 8,09 %
Delta - - -
Benchmark* 15,84 % 4,37 % 8,22 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 11,73 % 12,21 % 11,98 %
Volatilità Benchmark 15,06 % 15,78 % 14,85 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 22/03/2017. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.