Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,85 % 1,82 % 3,55 % 13,42 % 27,32 % 28,61 % 71,98 % 82,31 % 182,96 %
Categoria 0,40 % -1,81 % -2,08 % 0,59 % 8,79 % 14,77 % 13,02 % 60,72 % 55,81 % 165,62 %
Delta -0,34 % 0,96 % 3,90 % 2,97 % 4,63 % 12,55 % 15,59 % 11,25 % 26,50 % 17,34 %
Benchmark* 0,71 % -2,29 % -2,55 % 0,86 % 9,41 % 16,73 % 14,17 % 71,00 % 73,19 % 209,66 %
Delta -0,65 % 1,44 % 4,36 % 2,69 % 4,01 % 10,59 % 14,44 % 0,98 % 9,12 % -26,70 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,63 % 23,72 % 11,22 % -2,31 % 41,57 % -1,80 % 28,21 % -6,22 %
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta -0,07 % -3,54 % -8,37 % 13,68 % 8,77 % -12,35 % -2,44 % -4,40 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,09 % -8,78 % -10,88 % 12,57 % 4,57 % -12,32 % -5,18 % -5,68 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,44 % 21,20 % 13,41 %
Categoria 13,67 % 18,43 % 9,65 %
Delta 15,77 % 2,77 % 3,77 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 14,43 % 0,26 % 1,36 %
Rischio
Volatilità 8,75 % 12,57 % 13,96 %
Volatilità Categoria 10,35 % 13,20 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -4,54 % -19,74 % -19,74 %
Tempo di recupero 44 j 319 j 319 j
DSR 3,96 % 9,06 % 9,82 %
Sortino 6,91 2,03 1,15
VAR 95 -1,28 % -1,71 % -2,70 %
VAR 99 -2,05 % -6,67 % -5,93 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,13 1,47 0,81
TEV 7,42 % 7,16 % 6,98 %
Information ratio (IR) 1,94 0,04 0,19
Up Capture Ratio 0,82 0,76 0,80
Down Capture Ratio 0,31 0,59 0,70
Indice Omega 2,79 1,71 1,34
Reattività
Beta 0,58 0,75 0,80
R² 59,06 75,77 80,33
Beta bull 0,61 0,70 0,77
Beta bear 0,54 0,94 0,94
Asimmetria
Skewness 0,51 -1,84 -0,88
Kurtosis 0,38 11,51 4,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR