Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 1,01 % 4,50 % 5,05 % 19,10 % 26,99 % 30,00 % 71,14 % 88,87 % 182,52 %
Categoria -0,91 % -0,86 % 4,78 % 3,37 % 14,67 % 16,55 % 18,19 % 61,35 % 65,30 % 169,99 %
Delta 0,70 % 1,86 % -0,27 % 1,69 % 4,43 % 10,44 % 11,81 % 9,79 % 23,56 % 12,53 %
Benchmark* -1,21 % -1,29 % 5,30 % 3,95 % 16,11 % 18,91 % 20,39 % 72,48 % 85,41 % 214,96 %
Delta 1,00 % 2,29 % -0,80 % 1,10 % 2,99 % 8,08 % 9,61 % -1,34 % 3,45 % -32,43 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,63 % 23,72 % 11,22 % -2,31 % 41,57 % -1,80 % 28,21 % -6,22 %
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta -0,09 % -3,53 % -8,37 % 13,70 % 8,80 % -12,37 % -2,43 % -4,40 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,09 % -8,78 % -10,88 % 12,57 % 4,57 % -12,32 % -5,18 % -5,68 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,53 % 18,21 % 13,40 %
Categoria 16,62 % 16,87 % 10,64 %
Delta 9,91 % 1,34 % 2,76 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 7,66 % -1,44 % 0,10 %
Rischio
Volatilità 9,23 % 12,95 % 14,05 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -4,54 % -19,74 % -19,74 %
Tempo di recupero 44 j 319 j 319 j
DSR 4,32 % 9,26 % 9,83 %
Sortino 5,67 1,66 1,15
VAR 95 -1,68 % -2,05 % -2,70 %
VAR 99 -2,05 % -6,67 % -5,93 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,65 1,19 0,80
TEV 7,11 % 7,01 % 6,90 %
Information ratio (IR) 1,08 -0,21 0,01
Up Capture Ratio 0,79 0,75 0,79
Down Capture Ratio 0,41 0,63 0,72
Indice Omega 2,47 1,62 1,37
Reattività
Beta 0,63 0,77 0,80
R² 61,68 77,59 80,79
Beta bull 0,67 0,73 0,78
Beta bear 0,63 0,95 0,94
Asimmetria
Skewness 0,48 -1,62 -0,86
Kurtosis 0,06 10,02 4,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR