Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,60 % 1,35 % 1,49 % 3,19 % 9,39 % 8,37 % 7,28 %
Categoria 0,01 % 0,06 % 0,17 % 0,59 % 1,09 % 1,21 % 2,87 % 8,31 % 6,95 % 5,71 %
Delta 0,00 % -0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,26 % 0,27 % 0,32 % 1,07 % 1,42 % 1,57 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,31 % 2,88 % 8,81 % 7,56 % 6,02 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,08 % 0,17 % 0,18 % 0,31 % 0,57 % 0,81 % 1,25 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,98 % 3,40 % -0,14 % -0,46 % -0,31 % -0,31 % -0,37 % -0,15 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta 0,32 % 0,29 % 0,33 % 0,08 % 0,10 % -0,05 % 0,04 % 0,25 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,28 % 0,15 % -0,13 % 0,11 % 0,24 % 0,18 % 0,08 % 0,30 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,29 % 2,99 % 1,60 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta 0,42 % 0,35 % 0,28 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 0,32 % 0,17 % 0,16 %
Rischio
Volatilità 0,09 % 0,20 % 0,28 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -0,01 % -0,12 % -1,03 %
Tempo di recupero 3 j 126 j 973 j
DSR 0,01 % 0,05 % 0,05 %
Sortino 27,49 3,63 3,39
VAR 95 0,04 % 0,00 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,03 % -0,03 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,58 0,87 0,56
TEV 0,04 % 0,07 % 0,07 %
Information ratio (IR) 8,64 2,32 2,34
Up Capture Ratio 1,10 1,06 1,06
Down Capture Ratio - 1,59 0,81
Indice Omega 12,44 2,36 2,39
Reattività
Beta 1,02 1,11 1,04
81,30 87,04 94,13
Beta bull 1,02 1,12 1,12
Beta bear - 0,89 0,53
Asimmetria
Skewness -0,53 -1,15 0,07
Kurtosis -0,35 1,20 -1,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester