Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,18 % -0,38 % -1,34 % 4,04 % 9,81 % 16,81 % 15,43 % 77,40 % 80,99 % 217,48 %
Categoria -1,73 % -0,07 % -0,76 % 3,69 % 9,99 % 15,18 % 14,02 % 67,51 % 58,68 % 171,29 %
Delta -0,45 % -0,30 % -0,58 % 0,35 % -0,18 % 1,63 % 1,41 % 9,89 % 22,31 % 46,19 %
Benchmark* -2,20 % -0,42 % -1,46 % 4,15 % 10,24 % 16,99 % 15,38 % 77,84 % 76,66 % 214,11 %
Delta 0,02 % 0,04 % 0,12 % -0,11 % -0,42 % -0,18 % 0,05 % -0,44 % 4,33 % 3,37 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,97 % 32,62 % 21,53 % -13,44 % 39,34 % 8,12 % 33,56 % -0,21 %
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 1,26 % 5,36 % 1,95 % 2,55 % 6,54 % -2,43 % 2,91 % 1,61 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,24 % 0,12 % -0,57 % 1,44 % 2,34 % -2,40 % 0,17 % 0,33 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,87 % 19,60 % 13,83 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 2,23 % 2,73 % 3,18 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 0,00 % -0,05 % 0,53 %
Rischio
Volatilità 11,40 % 14,60 % 15,48 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,49 % -22,60 % -22,60 %
Tempo di recupero 94 j 246 j 246 j
DSR 6,75 % 10,28 % 10,69 %
Sortino 2,49 1,63 1,10
VAR 95 -2,51 % -2,52 % -3,11 %
VAR 99 -2,55 % -7,05 % -4,91 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,48 1,15 0,76
TEV 0,75 % 0,61 % 0,86 %
Information ratio (IR) 0 -0,08 0,62
Up Capture Ratio 0,99 0,99 0,99
Down Capture Ratio 0,99 0,98 0,98
Indice Omega 1,64 1,57 1,34
Reattività
Beta 0,99 0,99 0,98
R² 99,58 99,85 99,73
Beta bull 0,98 0,98 0,97
Beta bear 1,02 0,99 0,99
Asimmetria
Skewness 0,05 -1,24 -0,61
Kurtosis -0,59 7,19 3,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR