Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,72 % -1,40 % -3,74 % -2,99 % 3,59 % 8,38 % 14,41 % 58,88 % 58,38 % 85,67 %
Categoria -1,18 % -0,82 % -2,30 % -2,31 % 2,93 % 7,81 % 12,86 % 55,65 % 47,85 % 79,22 %
Delta -0,53 % -0,58 % -1,44 % -0,68 % 0,66 % 0,58 % 1,55 % 3,23 % 10,53 % 6,45 %
Benchmark* -1,50 % -1,40 % -3,47 % -2,37 % 4,38 % 9,63 % 17,57 % 78,97 % 84,83 % 121,12 %
Delta -0,22 % 0,00 % -0,27 % -0,62 % -0,78 % -1,25 % -3,16 % -20,09 % -26,45 % -35,45 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,66 % 6,04 % 18,82 % -7,54 % 19,25 % -5,15 % 14,58 % -16,28 %
Categoria 25,35 % 4,96 % 14,81 % -10,75 % 19,98 % -6,97 % 18,02 % -13,87 %
Delta -1,69 % 1,09 % 4,01 % 3,20 % -0,73 % 1,83 % -3,44 % -2,41 %
Benchmark* 36,04 % 8,88 % 18,33 % -5,92 % 21,02 % -8,38 % 18,28 % -14,60 %
Delta -12,38 % -2,83 % 0,49 % -1,62 % -1,77 % 3,24 % -3,70 % -1,68 %
Benchmark*: MSCI EMU Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,90 % 15,06 % 10,56 %
Categoria 16,24 % 14,81 % 8,94 %
Delta 2,66 % 0,26 % 1,62 %
Benchmark* 21,85 % 20,65 % 14,11 %
Delta -2,95 % -5,59 % -3,55 %
Rischio
Volatilità 12,94 % 14,55 % 17,18 %
Volatilità Categoria 11,42 % 12,33 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 12,45 % 13,40 % 15,44 %
Max drawdown -9,73 % -17,58 % -27,53 %
Tempo di recupero 49 j 74 j 385 j
DSR 9,21 % 10,53 % 12,83 %
Sortino 1,83 1,16 0,66
VAR 95 -2,59 % -2,98 % -3,60 %
VAR 99 -6,92 % -6,92 % -7,85 %
Benchmark*: MSCI EMU Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 0,84 0,49
TEV 3,80 % 5,02 % 5,50 %
Information ratio (IR) -0,78 -1,11 -0,65
Up Capture Ratio 0,96 0,97 1,02
Down Capture Ratio 1,01 1,11 1,12
Indice Omega 1,64 1,38 1,24
Reattività
Beta 0,99 1,02 1,06
R² 91,38 88,13 89,99
Beta bull 0,93 0,98 1,01
Beta bear 1,08 1,00 1,06
Asimmetria
Skewness -1,31 -1,06 -1,19
Kurtosis 3,96 3,16 4,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR