Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,34 % 0,91 % 1,26 % 2,57 % 2,26 % 5,91 % 18,03 % 19,33 % 13,94 %
Categoria -0,12 % -0,19 % 0,26 % 1,20 % 0,21 % 0,88 % 4,17 % 6,07 % 0,76 % 2,29 %
Delta 0,27 % 0,54 % 0,65 % 0,06 % 2,36 % 1,39 % 1,74 % 11,96 % 18,57 % 11,65 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,22 % 10,01 % -7,66 % 3,02 % -0,86 % 3,75 % -3,53 % 3,62 %
Categoria 3,63 % 5,95 % -11,28 % -1,03 % 2,07 % 4,58 % -1,96 % 1,12 %
Delta 2,59 % 4,06 % 3,62 % 4,05 % -2,94 % -0,82 % -1,56 % 2,50 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 3,65 % 3,18 % 9,24 % 5,85 % -4,85 % -2,27 % -3,96 % 2,95 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,83 % 5,53 % 3,98 %
Categoria 4,84 % 1,88 % 0,32 %
Delta 0,99 % 3,65 % 3,66 %
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta 0,55 % 4,79 % 5,47 %
Rischio
Volatilità 2,16 % 3,86 % 3,52 %
Volatilità Categoria 2,48 % 3,56 % 3,11 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -3,09 % -5,36 % -11,64 %
Tempo di recupero 69 j 170 j 700 j
DSR 1,49 % 2,89 % 2,63 %
Sortino 1,83 0,97 0,98
VAR 95 -0,47 % -0,85 % -0,85 %
VAR 99 -0,85 % -1,83 % -1,36 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,72 0,73
TEV 3,95 % 5,51 % 5,25 %
Information ratio (IR) 0,14 0,87 1,04
Up Capture Ratio 0,35 0,38 0,31
Down Capture Ratio -0,10 0,06 0,05
Indice Omega 1,60 1,38 1,30
Reattività
Beta 0,15 0,27 0,23
7,85 15,68 11,31
Beta bull 0,06 0,19 0,17
Beta bear 0,26 0,50 0,40
Asimmetria
Skewness -0,39 -1,63 -1,35
Kurtosis 3,54 9,01 7,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index