Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % -4,82 % 0,27 % -0,67 % -4,18 % -6,11 % -2,53 % -28,73 % -53,41 % -56,07 %
Categoria -0,25 % -6,36 % -0,92 % -1,99 % -7,00 % -9,47 % -12,94 % -41,91 % -73,70 % -79,69 %
Delta -0,04 % 1,54 % 1,18 % 1,32 % 2,82 % 3,36 % 10,41 % 13,18 % 20,29 % 23,61 %
Benchmark* 0,35 % 3,31 % -0,09 % 2,20 % 5,98 % 7,65 % 7,80 % 37,41 % 86,61 % 66,71 %
Delta -0,63 % -8,13 % 0,36 % -2,87 % -10,16 % -13,76 % -10,33 % -66,14 % -140,03 % -122,79 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,41 % -15,29 % 3,57 % -22,21 % -8,97 % -25,16 % 8,98 % -11,42 %
Categoria -13,03 % -24,85 % 12,08 % -31,11 % -29,20 % -36,52 % 18,89 % -29,31 %
Delta 7,63 % 9,56 % -8,51 % 8,90 % 20,23 % 11,36 % -9,91 % 17,89 %
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -14,57 % -33,96 % 16,35 % -45,22 % -7,74 % -50,74 % 21,93 % -23,98 %
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,60 % -10,05 % -15,30 %
Categoria -10,34 % -14,50 % -25,48 %
Delta 8,74 % 4,45 % 10,19 %
Benchmark* 6,77 % 10,33 % 14,53 %
Delta -8,37 % -20,38 % -29,82 %
Rischio
Volatilità 14,69 % 15,38 % 18,34 %
Volatilità Categoria 19,83 % 23,79 % 28,42 %
Volatilità Benchmark 12,90 % 14,66 % 17,80 %
Max drawdown -15,87 % -38,92 % -60,47 %
Tempo di recupero - - -
DSR 10,27 % 11,64 % 14,10 %
Sortino -0,49 -1,08 -1,18
VAR 95 -3,43 % -3,81 % -4,26 %
VAR 99 -3,88 % -4,72 % -7,90 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -0,82 -0,91
TEV 27,33 % 29,78 % 35,95 %
Information ratio (IR) -0,31 -0,68 -0,83
Up Capture Ratio -0,97 -1,00 -1,00
Down Capture Ratio -1,20 -1,04 -1,01
Indice Omega 0,87 0,75 0,70
Reattività
Beta -1,09 -1,01 -1,01
92,47 93,27 95,74
Beta bull -0,97 -0,99 -0,97
Beta bear -1,31 -1,02 -1,06
Asimmetria
Skewness 0,43 0,16 0,14
Kurtosis 0,38 0,00 2,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR