Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,34 % 0,57 % -0,31 % -6,02 % -6,78 % 1,42 % -21,29 % -48,11 % -56,26 %
Categoria -0,14 % 0,10 % -3,06 % -11,08 % -15,89 % -19,26 % -19,22 % -51,09 % -71,97 % -80,68 %
Delta 0,29 % 0,25 % 3,63 % 10,77 % 9,86 % 12,48 % 20,64 % 29,80 % 23,87 % 24,43 %
Benchmark* -1,01 % -1,23 % 0,03 % 3,79 % 12,07 % 13,83 % 10,39 % 51,94 % 83,30 % 73,16 %
Delta 1,16 % 1,57 % 0,53 % -4,10 % -18,09 % -20,61 % -8,97 % -73,23 % -131,41 % -129,42 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,72 % -13,56 % 1,09 % -26,96 % -6,92 % -25,82 % 5,10 % -13,56 %
Categoria -13,03 % -24,85 % 11,86 % -31,11 % -29,20 % -36,52 % 18,89 % -29,31 %
Delta 17,75 % 11,29 % -10,77 % 4,15 % 22,28 % 10,70 % -13,79 % 15,75 %
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -4,45 % -32,23 % 13,87 % -49,97 % -5,70 % -51,39 % 18,05 % -26,12 %
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,29 % -6,35 % -12,93 %
Categoria -18,55 % -18,48 % -23,12 %
Delta 21,84 % 12,13 % 10,19 %
Benchmark* 12,15 % 13,10 % 13,42 %
Delta -8,86 % -19,45 % -26,35 %
Rischio
Volatilità 17,20 % 15,93 % 17,28 %
Volatilità Categoria 24,81 % 25,05 % 27,16 %
Volatilità Benchmark 16,50 % 15,59 % 17,02 %
Max drawdown -15,16 % -30,45 % -52,23 %
Tempo di recupero - - -
DSR 10,54 % 11,20 % 12,33 %
Sortino 0,02 -0,81 -1,16
VAR 95 -3,58 % -3,49 % -3,58 %
VAR 99 -3,79 % -4,14 % -5,81 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 -0,57 -0,83
TEV 33,31 % 31,12 % 33,91 %
Information ratio (IR) -0,27 -0,62 -0,78
Up Capture Ratio -0,81 -0,91 -0,95
Down Capture Ratio -1,23 -1,11 -0,99
Indice Omega 1,04 0,84 0,78
Reattività
Beta -0,99 -0,97 -0,97
90,98 90,02 91,14
Beta bull -0,93 -0,88 -0,93
Beta bear -0,98 -0,96 -1,00
Asimmetria
Skewness 1,07 0,56 0,60
Kurtosis 2,44 1,15 2,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR