Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,05 % 1,03 % 4,83 % -7,28 % -5,37 % 2,35 % 18,18 % - -
Categoria 0,03 % 0,89 % 3,26 % 12,97 % -2,70 % -0,32 % 5,08 % 28,48 % 51,33 % 79,48 %
Delta -0,11 % -0,84 % -2,22 % -8,15 % -4,58 % -5,05 % -2,74 % -10,29 % - -
Benchmark* -0,48 % 0,76 % 3,59 % 14,53 % -4,10 % -1,39 % 8,04 % 44,18 % 87,47 % 135,87 %
Delta 0,40 % -0,71 % -2,56 % -9,70 % -3,18 % -3,98 % -5,69 % -26,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,07 % 12,48 % -12,19 % 32,56 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,16 % -16,05 % 23,10 % 8,70 % 25,67 % -7,66 % 8,67 %
Delta -0,53 % -1,68 % 3,86 % 9,46 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,15 % -7,01 % 0,88 % 0,57 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,81 % 6,96 % -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta -0,58 % -2,26 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -3,52 % -6,74 % -
Rischio
Volatilità 12,95 % 11,51 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -16,09 % -16,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,81 % 8,33 % -
Sortino -0,02 0,50 -
VAR 95 -4,15 % -2,67 % -
VAR 99 -4,54 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,36 -
TEV 12,85 % 9,74 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,69 -
Up Capture Ratio 0,52 0,65 -
Down Capture Ratio 0,54 0,71 -
Indice Omega 1,01 1,14 -
Reattività
Beta 0,50 0,59 -
49,68 54,33 -
Beta bull 0,55 0,50 -
Beta bear 0,44 0,48 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,45 -
Kurtosis 0,61 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR