Fondo estinto il 14/10/2017

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/10/2017 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,44 % 0,89 % -1,81 % -0,44 % - 0,20 % -21,09 % -10,71 % 0,04 %
Categoria 0,14 % 0,08 % 0,65 % 0,20 % 0,27 % -13,04 % 3,79 % 9,12 % 17,86 % 25,19 %
Delta -0,18 % -0,52 % 0,23 % -2,01 % -0,71 % - -3,59 % -30,21 % -28,57 % -25,15 %
Benchmark* 0,14 % 0,08 % 0,65 % 0,20 % 0,27 % -13,04 % 3,79 % 9,12 % 17,86 % 25,19 %
Delta -0,18 % -0,52 % 0,23 % -2,01 % -0,71 % - -3,59 % -30,21 % -28,57 % -25,15 %
Dati 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fondo -6,37 % -12,96 % -1,10 % 14,79 % 6,67 % -2,67 % 8,42 % -2,81 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria -0,51 % 2,06 % 2,61 %
Delta - - -
Benchmark* -0,51 % 2,06 % 2,61 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 4,81 % 3,56 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 4,81 % 3,56 % 3,47 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 14/10/2017. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.