Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,02 % 0,14 % 0,50 % 1,20 % 0,83 % 4,36 % 15,81 % 50,16 % 38,06 %
Categoria -0,05 % 0,59 % 3,56 % -3,25 % -0,87 % -1,72 % 2,45 % 8,08 % 18,23 % 17,90 %
Delta 0,05 % -0,57 % -3,42 % 3,75 % 2,07 % 2,55 % 1,91 % 7,73 % 31,93 % 20,15 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,92 % 11,45 % -5,08 % 10,06 % 3,73 % 13,77 % -7,38 % 4,72 %
Categoria 7,30 % 7,59 % -11,39 % 6,56 % 1,87 % 13,10 % -6,45 % 6,15 %
Delta -1,39 % 3,86 % 6,30 % 3,49 % 1,86 % 0,67 % -0,93 % -1,43 %
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta -0,14 % -1,52 % 9,11 % 0,41 % 1,09 % -1,87 % -1,10 % -1,90 %
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,80 % 4,76 % 8,07 %
Categoria 2,85 % 1,97 % 3,19 %
Delta 1,96 % 2,79 % 4,88 %
Benchmark* 7,61 % 5,95 % 6,02 %
Delta -2,81 % -1,19 % 2,05 %
Rischio
Volatilità 1,03 % 8,29 % 9,06 %
Volatilità Categoria 5,63 % 6,03 % 5,61 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 9,19 % 9,53 %
Max drawdown -0,41 % -11,14 % -14,40 %
Tempo di recupero 17 j 233 j 750 j
DSR 0,45 % 6,23 % 6,28 %
Sortino 3,40 0,34 1,07
VAR 95 -0,08 % -2,03 % -2,00 %
VAR 99 -0,25 % -3,73 % -3,73 %
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 0,25 0,74
TEV 8,16 % 8,49 % 7,99 %
Information ratio (IR) -0,34 -0,14 0,26
Up Capture Ratio 0,16 0,54 0,71
Down Capture Ratio -0,04 0,47 0,55
Indice Omega 2,22 1,13 1,35
Reattività
Beta 0,03 0,48 0,60
4,33 28,28 39,91
Beta bull -0,03 0,37 0,58
Beta bear -0,02 0,52 0,54
Asimmetria
Skewness 1,44 -1,05 -0,48
Kurtosis 3,56 4,17 2,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU