Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 0,92 % | -3,68 % | -4,69 % | 0,48 % | -4,75 % | 10,23 % | 45,44 % | 94,37 % | 108,78 % |
| Categoria | 0,09 % | 0,62 % | -1,02 % | -1,27 % | -0,29 % | -1,45 % | 3,58 % | 2,82 % | 3,43 % | 4,82 % |
| Delta | -0,01 % | 0,30 % | -2,66 % | -3,42 % | 0,76 % | -3,31 % | 6,64 % | 42,61 % | 90,94 % | 103,96 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 1,51 % | -2,49 % | -3,14 % | -1,54 % | -3,79 % | 2,10 % | -4,85 % | -12,09 % | -1,22 % |
| Delta | -0,12 % | -0,59 % | -1,19 % | -1,55 % | 2,01 % | -0,96 % | 8,13 % | 50,29 % | 106,46 % | 110,00 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 27,84 % | 20,03 % | -5,07 % | 18,67 % | 6,16 % | 22,42 % | 4,89 % | -8,30 % |
| Categoria | 5,04 % | 4,92 % | -9,31 % | 1,91 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,18 % |
| Delta | 22,80 % | 15,11 % | 4,24 % | 16,77 % | 5,47 % | 15,13 % | 5,84 % | -6,13 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 23,38 % | 18,05 % | 6,33 % | 16,74 % | 6,22 % | 13,60 % | 0,99 % | -2,25 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,56 % | 16,00 % | 16,85 % |
| Categoria | 3,70 % | 1,13 % | 1,41 % |
| Delta | 11,85 % | 14,87 % | 15,44 % |
| Benchmark* | 2,98 % | -0,83 % | -1,55 % |
| Delta | 12,58 % | 16,83 % | 18,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,45 % | 7,86 % | 8,40 % |
| Volatilità Categoria | 3,55 % | 3,72 % | 3,35 % |
| Volatilità Benchmark | 6,84 % | 6,64 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -5,51 % | -7,65 % | -10,92 % |
| Tempo di recupero | - | 118 j | 371 j |
| DSR | 5,33 % | 5,28 % | 5,22 % |
| Sortino | 2,28 | 2,54 | 2,98 |
| VAR 95 | -1,13 % | -1,48 % | -1,48 % |
| VAR 99 | -4,60 % | -3,68 % | -3,68 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,63 | 1,71 | 1,85 |
| TEV | 4,62 % | 7,78 % | 8,97 % |
| Information ratio (IR) | 2,72 | 2,16 | 2,05 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,89 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,30 | 0,06 | -0,08 |
| Indice Omega | 1,88 | 1,82 | 1,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,51 | 0,38 |
| R² | 63,04 | 18,89 | 8,60 |
| Beta bull | 0,83 | 0,12 | 0,02 |
| Beta bear | 1,20 | 0,93 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,89 | -1,01 | -0,21 |
| Kurtosis | 8,31 | 3,12 | 4,79 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index