Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,86 % 0,48 % 1,64 % 6,07 % 8,28 % 7,86 % 44,43 % 61,18 % 141,15 %
Categoria -0,23 % 0,24 % 0,73 % 0,08 % 1,22 % 1,46 % 1,17 % 11,47 % 2,87 % 12,54 %
Delta 0,13 % 0,62 % -0,24 % 1,56 % 4,85 % 6,82 % 6,68 % 32,96 % 58,31 % 128,61 %
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta 0,20 % 0,60 % -1,19 % -0,33 % 3,03 % 5,43 % 6,37 % 37,95 % 68,22 % 136,89 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,65 % 27,84 % 20,03 % -5,07 % 18,67 % 6,16 % 22,42 % 4,89 %
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -0,09 % 22,69 % 14,90 % 4,20 % 16,66 % 5,48 % 15,07 % 5,69 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,35 % 23,38 % 18,05 % 6,33 % 16,74 % 6,22 % 13,60 % 0,99 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,88 % 12,97 % 10,02 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 6,11 % 9,08 % 9,40 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 5,51 % 10,56 % 11,33 %
Rischio
Volatilità 5,33 % 6,90 % 7,90 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,00 % -10,43 % -10,92 %
Tempo di recupero - 438 j 371 j
DSR 3,48 % 4,77 % 5,68 %
Sortino 1,38 2,14 1,39
VAR 95 -1,39 % -1,27 % -1,63 %
VAR 99 -1,63 % -3,34 % -3,68 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 1,48 1,00
TEV 3,92 % 4,95 % 7,69 %
Information ratio (IR) 1,40 2,13 1,47
Up Capture Ratio 1,19 1,09 0,84
Down Capture Ratio 0,74 0,38 0,23
Indice Omega 1,34 1,71 1,44
Reattività
Beta 0,94 0,85 0,54
R² 46,01 49,99 19,13
Beta bull 0,84 0,88 0,19
Beta bear 0,94 1,05 0,88
Asimmetria
Skewness -0,21 -1,24 -1,07
Kurtosis -0,44 5,07 3,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index