Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,16 % -0,14 % 0,28 % 0,01 % 0,02 % 2,75 % 12,49 % 15,84 % 7,43 %
Categoria 0,06 % 0,02 % 0,04 % -1,32 % -2,07 % -2,11 % 1,89 % 8,71 % 3,87 % 10,86 %
Delta 0,01 % 0,14 % -0,17 % 1,60 % 2,08 % 2,13 % 0,87 % 3,78 % 11,97 % -3,43 %
Benchmark* -0,04 % -0,24 % -0,61 % -3,27 % -4,50 % -4,85 % -0,23 % 5,77 % -0,63 % 13,46 %
Delta 0,11 % 0,40 % 0,48 % 3,55 % 4,52 % 4,87 % 2,98 % 6,72 % 16,46 % -6,03 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,30 % 7,10 % -6,87 % 3,25 % -2,08 % 3,20 % -3,08 % 0,19 %
Categoria 6,47 % 6,15 % -9,87 % 3,60 % 0,41 % 10,26 % -0,67 % -2,43 %
Delta -0,17 % 0,95 % 3,00 % -0,35 % -2,49 % -7,06 % -2,41 % 2,61 %
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -1,69 % 1,33 % 4,31 % -1,11 % -3,30 % -10,29 % -4,48 % 4,22 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,99 % 3,24 % 3,24 %
Categoria 3,82 % 2,17 % 1,05 %
Delta -1,82 % 1,07 % 2,19 %
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta -0,88 % 1,74 % 2,99 %
Rischio
Volatilità 3,43 % 3,41 % 3,16 %
Volatilità Categoria 5,26 % 4,64 % 4,40 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -3,10 % -4,72 % -8,29 %
Tempo di recupero - 365 j 743 j
DSR 2,38 % 2,48 % 2,31 %
Sortino -0,47 0,20 0,79
VAR 95 -0,78 % -0,73 % -0,69 %
VAR 99 -1,52 % -1,58 % -1,58 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 0,15 0,58
TEV 8,55 % 7,26 % 7,30 %
Information ratio (IR) -0,10 0,24 0,41
Up Capture Ratio 0,11 0,16 0,09
Down Capture Ratio 0,01 -0,01 -0,08
Indice Omega 0,86 1,05 1,23
Reattività
Beta -0,01 0,03 -0,01
0,06 0,31 0,02
Beta bull -0,68 -0,31 -0,27
Beta bear 0,05 0,13 0,12
Asimmetria
Skewness 1,00 -0,34 -0,60
Kurtosis 11,65 5,87 5,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index