Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,03 % 1,00 % 0,01 % 2,43 % 0,00 % 1,95 % 10,70 % 19,28 % 7,16 %
Categoria 0,21 % -0,47 % 0,29 % -3,13 % -2,21 % -2,33 % 3,47 % 6,77 % 5,03 % 11,79 %
Delta -0,26 % 0,44 % 0,71 % 3,14 % 4,64 % 2,33 % -1,51 % 3,93 % 14,25 % -4,63 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,30 % 7,10 % -6,87 % 3,25 % -2,08 % 3,20 % -3,08 % 0,19 %
Categoria 6,60 % 6,17 % -9,79 % 3,58 % 0,45 % 10,32 % -0,67 % -2,40 %
Delta -0,29 % 0,92 % 2,92 % -0,33 % -2,54 % -7,12 % -2,42 % 2,58 %
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -1,69 % 1,33 % 4,31 % -1,11 % -3,30 % -10,29 % -4,48 % 4,22 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,08 % 2,07 % 3,75 %
Categoria 3,69 % 1,57 % 1,06 %
Delta -1,61 % 0,50 % 2,69 %
Benchmark* 2,88 % 1,01 % 0,19 %
Delta -0,80 % 1,06 % 3,56 %
Rischio
Volatilità 3,43 % 3,62 % 3,39 %
Volatilità Categoria 5,26 % 4,77 % 4,40 %
Volatilità Benchmark 7,53 % 6,74 % 6,50 %
Max drawdown -3,10 % -6,46 % -8,29 %
Tempo di recupero - 479 j 743 j
DSR 2,39 % 2,73 % 2,31 %
Sortino -0,49 -0,22 1,04
VAR 95 -0,78 % -0,78 % -0,69 %
VAR 99 -1,52 % -1,68 % -1,58 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -0,16 0,71
TEV 8,40 % 7,62 % 7,41 %
Information ratio (IR) -0,10 0,14 0,48
Up Capture Ratio 0,12 0,11 0,11
Down Capture Ratio 0,02 0,00 -0,11
Indice Omega 0,83 0,93 1,39
Reattività
Beta -0,02 0,01 -0,01
0,16 0,01 0,07
Beta bull -0,68 -0,39 -0,28
Beta bear 0,04 0,14 0,12
Asimmetria
Skewness 1,00 -0,51 -0,18
Kurtosis 11,77 5,16 5,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index