Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,52 % | -1,58 % | 0,36 % | 3,04 % | -0,19 % | 0,68 % | 10,25 % | -2,37 % | -78,19 % | -80,23 % |
| Categoria | -1,28 % | -0,89 % | 2,86 % | -7,07 % | -16,86 % | -20,33 % | -4,75 % | -12,09 % | -68,03 % | -73,76 % |
| Delta | 0,76 % | -0,68 % | -2,51 % | 10,11 % | 16,68 % | 21,01 % | 15,00 % | 9,72 % | -10,16 % | -6,46 % |
| Benchmark* | -0,58 % | -1,55 % | 1,38 % | -12,01 % | -4,50 % | -8,68 % | -7,03 % | -14,90 % | 132,02 % | 56,96 % |
| Delta | 0,06 % | -0,02 % | -1,02 % | 15,05 % | 4,31 % | 9,36 % | 17,28 % | 12,53 % | -210,22 % | -137,18 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,33 % | -5,08 % | -34,01 % | -41,23 % | -7,95 % | -29,97 % | 15,00 % | -27,33 % |
| Categoria | -3,90 % | 12,64 % | -14,45 % | -20,36 % | -36,80 % | -21,73 % | 23,49 % | -32,28 % |
| Delta | 3,57 % | -17,72 % | -19,57 % | -20,87 % | 28,85 % | -8,24 % | -8,48 % | 4,95 % |
| Benchmark* | 16,20 % | -7,59 % | 33,78 % | 52,06 % | -30,17 % | 19,89 % | -9,73 % | -7,04 % |
| Delta | -16,53 % | 2,51 % | -67,79 % | -93,30 % | 22,22 % | -49,86 % | 24,73 % | -20,29 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,95 % | -0,43 % | -29,42 % |
| Categoria | -17,16 % | -3,06 % | -22,77 % |
| Delta | 35,11 % | 2,62 % | -6,65 % |
| Benchmark* | -11,43 % | -5,72 % | 19,99 % |
| Delta | 29,38 % | 5,29 % | -49,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,35 % | 30,36 % | 33,63 % |
| Volatilità Categoria | 30,57 % | 31,02 % | 31,41 % |
| Volatilità Benchmark | 19,47 % | 20,81 % | 23,38 % |
| Max drawdown | -14,80 % | -34,32 % | -85,93 % |
| Tempo di recupero | 208 j | - | - |
| DSR | 14,43 % | 20,53 % | 26,33 % |
| Sortino | 1,02 | -0,15 | -1,17 |
| VAR 95 | -4,22 % | -6,09 % | -7,41 % |
| VAR 99 | -7,19 % | -10,65 % | -13,72 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,63 | -0,10 | -0,92 |
| TEV | 40,57 % | 48,76 % | 54,45 % |
| Information ratio (IR) | 0,72 | 0,11 | -0,91 |
| Up Capture Ratio | -1,04 | -1,24 | -1,27 |
| Down Capture Ratio | -1,15 | -1,22 | -1,21 |
| Indice Omega | 1,18 | 0,99 | 0,71 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,95 | -1,18 | -1,18 |
| R² | 62,93 | 65,58 | 66,91 |
| Beta bull | -0,82 | -1,04 | -1,04 |
| Beta bear | -0,73 | -1,18 | -1,26 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,47 | 0,21 | -0,18 |
| Kurtosis | 0,38 | 0,40 | 1,11 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
WT Brent Crude Oil 1x Daily Short USD
Commodities Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR