Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,04 % 4,37 % -6,51 % -21,65 % 29,86 % 8,05 % -10,00 % -87,19 % -68,03 % -89,74 %
Categoria 0,70 % 1,68 % 2,09 % 0,41 % 4,42 % 4,03 % 8,57 % 1,52 % 75,54 % 80,34 %
Delta -1,74 % 2,69 % -8,60 % -22,06 % 25,44 % 4,02 % -18,57 % -88,71 % -143,56 % -170,09 %
Benchmark* 0,37 % 1,25 % 2,03 % -10,06 % -4,03 % -8,53 % -2,32 % -17,63 % 119,36 % 66,36 %
Delta -1,41 % 3,12 % -8,53 % -11,59 % 33,89 % 16,57 % -7,68 % -69,56 % -187,39 % -156,10 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -28,24 % -66,53 % 14,80 % 25,32 % -43,24 % -39,78 % -4,16 % -38,56 %
Categoria 12,85 % -6,11 % 12,76 % 22,57 % 3,20 % 16,63 % -5,41 % -0,77 %
Delta -41,09 % -60,42 % 2,04 % 2,75 % -46,44 % -56,41 % 1,24 % -37,79 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -44,43 % -58,94 % -18,98 % -26,75 % -13,07 % -59,67 % 5,57 % -31,52 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,03 % -49,90 % -21,99 %
Categoria 3,75 % -0,11 % 11,40 %
Delta -13,78 % -49,79 % -33,39 %
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta -3,17 % -43,51 % -39,39 %
Rischio
Volatilità 53,17 % 57,75 % 57,05 %
Volatilità Categoria 13,06 % 12,58 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -42,05 % -91,70 % -91,70 %
Tempo di recupero 265 j - -
DSR 34,62 % 44,22 % 40,69 %
Sortino -0,38 -1,19 -0,57
VAR 95 -9,88 % -13,92 % -12,59 %
VAR 99 -12,18 % -21,12 % -21,12 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 -0,91 -0,41
TEV 51,64 % 56,73 % 54,41 %
Information ratio (IR) -0,06 -0,77 -0,72
Up Capture Ratio 1,34 0,32 0,73
Down Capture Ratio 1,16 1,18 1,12
Indice Omega 1,00 0,71 0,95
Reattività
Beta 0,71 0,63 0,77
6,83 5,24 9,89
Beta bull -0,06 0,29 0,68
Beta bear 0,05 0,59 0,49
Asimmetria
Skewness 0,45 0,12 0,04
Kurtosis -0,70 -0,01 0,42

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR