Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 4,18 % 7,88 % 2,69 % 38,17 % 16,85 % 3,90 % -84,83 % -66,86 % -90,55 %
Categoria 0,76 % 1,51 % 3,59 % -3,96 % 5,77 % 3,72 % 7,04 % 2,59 % 83,34 % 76,25 %
Delta -0,74 % 2,67 % 4,29 % 6,64 % 32,40 % 13,14 % -3,14 % -87,41 % -150,19 % -166,80 %
Benchmark* 1,38 % 5,29 % 5,70 % -11,54 % 0,32 % -5,96 % -3,32 % -12,75 % 157,81 % 62,06 %
Delta -1,35 % -1,11 % 2,18 % 14,23 % 37,85 % 22,82 % 7,22 % -72,07 % -224,66 % -152,61 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -28,24 % -66,53 % 14,80 % 25,32 % -43,24 % -39,78 % -4,16 % -38,56 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,72 % 22,58 % 3,23 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta -41,08 % -60,41 % 2,08 % 2,74 % -46,47 % -56,47 % 1,26 % -37,78 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -44,43 % -58,94 % -18,98 % -26,75 % -13,07 % -59,67 % 5,57 % -31,52 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,98 % -47,31 % -23,67 %
Categoria 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Delta 1,65 % -46,18 % -36,04 %
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 17,41 % -41,59 % -43,66 %
Rischio
Volatilità 51,23 % 57,15 % 56,57 %
Volatilità Categoria 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -42,05 % -91,70 % -91,70 %
Tempo di recupero 265 j - -
DSR 33,01 % 43,73 % 40,71 %
Sortino 0,08 -1,14 -0,61
VAR 95 -9,49 % -13,92 % -12,59 %
VAR 99 -12,18 % -21,12 % -21,12 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 -0,87 -0,44
TEV 48,88 % 55,78 % 54,00 %
Information ratio (IR) 0,36 -0,75 -0,81
Up Capture Ratio 1,85 0,42 0,67
Down Capture Ratio 1,34 1,24 1,19
Indice Omega 1,07 0,73 0,92
Reattività
Beta 0,81 0,68 0,76
9,51 6,10 9,86
Beta bull -0,33 0,22 0,62
Beta bear -0,02 0,66 0,51
Asimmetria
Skewness 0,34 0,06 0,03
Kurtosis -0,83 -0,01 0,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR