Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 8,45 % 13,03 % 32,43 % 31,03 % 26,17 % 29,40 % -1,27 % 54,68 % 75,57 %
Categoria 0,59 % 1,45 % -0,40 % 11,69 % 8,83 % 10,02 % 8,19 % 24,59 % 61,72 % 74,66 %
Delta 0,01 % 7,00 % 13,43 % 20,73 % 22,20 % 16,15 % 21,21 % -25,86 % -7,04 % 0,91 %
Benchmark* 0,25 % -0,52 % -2,93 % 4,76 % 5,79 % 12,55 % 16,02 % 67,26 % 48,00 % 66,50 %
Delta 0,35 % 8,97 % 15,96 % 27,67 % 25,24 % 13,62 % 13,38 % -68,53 % 6,68 % 9,07 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,16 % -17,53 % 23,96 % 19,91 % 2,79 % -24,62 % 24,72 % 12,58 %
Categoria -6,32 % 12,98 % 22,81 % 3,16 % 16,94 % -5,24 % -0,30 % 16,15 %
Delta 6,49 % -30,51 % 1,15 % 16,75 % -14,15 % -19,38 % 25,03 % -3,57 %
Benchmark* -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 % 15,02 %
Delta 7,76 % -51,31 % -28,11 % 50,08 % -17,10 % -14,90 % 31,76 % -2,44 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,55 % -1,64 % 6,22 %
Categoria 5,70 % 7,78 % 9,50 %
Delta 9,86 % -9,41 % -3,28 %
Benchmark* 16,07 % 20,13 % 8,46 %
Delta -0,52 % -21,76 % -2,24 %
Rischio
Volatilità 17,99 % 24,35 % 22,62 %
Volatilità Categoria 10,37 % 14,28 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 16,28 % 25,37 % 25,40 %
Max drawdown -11,79 % -36,14 % -36,14 %
Tempo di recupero 225 j - -
DSR 11,28 % 16,90 % 15,69 %
Sortino 1,05 -0,18 0,36
VAR 95 -3,59 % -5,96 % -4,79 %
VAR 99 -3,97 % -8,30 % -8,30 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 -0,12 0,25
TEV 23,06 % 28,08 % 26,66 %
Information ratio (IR) -0,02 -0,78 -0,08
Up Capture Ratio 0,22 0,35 0,42
Down Capture Ratio -0,11 0,47 0,35
Indice Omega 1,27 1,00 1,15
Reattività
Beta 0,11 0,35 0,35
0,95 13,16 15,06
Beta bull 0,00 0,27 0,28
Beta bear 0,35 0,34 0,33
Asimmetria
Skewness 0,30 0,18 -0,15
Kurtosis -0,40 0,59 1,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR